ТОЧНЫЙ СИГНАЛ

ТОЧНЫЙ СИГНАЛ

Индикатор трендового цикла Шаффа (STC) является результатом комбинирования медленного Стохастика и индикатора MACD. MACD традиционно считается трендовым индикатором, и при этом имеет репутацию запаздывающего индикатора, из-за медленного реагирования своей сигнальной линии. Усовершенствованная сигнальная линия позволяет индикатору Шаффа выступать в качестве раннего предупреждающего инструмента обнаружения валютного тренда.

Как работает индикатор

Индикатор Шаффа идентифицирует движение тренда вверх и вниз задолго до MACD. Это делается с использованием тех же самых экспоненциальных Скользящих средних (EMA), но добавляя циклический компонент в алгоритм анализа валютных трендов. Как только валютный рынок развивает трендовый цикл за определенное количество дней, это учитывается в формуле индикатора STC, обеспечивая более высокую точность и надежность, чем индикатор MACD.

Поскольку индикатор MACD представляет собой серию экспоненциальных Скользящих средних (EMA) с добавлением сигнальной линии, Индикатор STC можно рассматривать как улучшенную версию MACD. Индикатор MACD рассчитывается на основе 12- и 26-периодных EMA с использованием 9-периодной EMA в качестве сигнальной линии. Индикатор Шаффа улучшает MACD, включая 23- и 50-периодные EMA с циклической компонентой, используемой в качестве 10-периодной сигнальной линии. Так как мы можем учитывать трендовый цикл, основываясь на заданном количестве дней, то мы тогда можем знать, как далеко и как долго продлится тренд для оценки потенциальной прибыли в пунктах.

По сравнению с другими индикаторами, как старыми, так и новыми, Индикатор Шаффа является весьма оригинальным по своей концепции. Ни в одном из существующих индикаторов не использовался компонент цикла. Большинство используют в качестве основы тот или иной вид Скользящей средней, например EMA, потому что ее легче рассчитывать и она фокусируется на недавних ценах, вместо усреднения длинного ряда цен закрытия, применяемого в простой Скользящей средней.

Развитие индикатора

Индикатор Шаффа был разработан, прежде всего, для быстрых рынков в частности валютных, тем не менее, его можно использовать на любом финансовом рынке. Сегодняшние рынки требуют более точных, надежных и ранних предупреждающих сигналов, чтобы более аккуратно следовать за ценами, используя старые модели. Применение компьютеров позволяет более методично захватывать скорость, точность и надежность ценовой динамики, потому что компьютер устраняет необходимость делать утомительные вычисления вручную. Таким образом, любые современные индикаторы всегда будут иметь более высокий фактор надежности при получении сигнала.

Однако, такой же надежностью, как Индикатор Шаффа, вряд ли могут похвастаться многие другие индикаторы. Фактор надежности может быть более высоким, но возникает небольшая проблема из-за способности индикатора STC оставаться на перекупленных и перепроданных рынках в течение продолжительных периодов времени. По этой причине, Индикатор Шаффа должен использоваться именно по своему предназначению - следовать за сигнальной линией вверх и вниз и забирать прибыль, когда сигнальная линия достигает основания или вершины. В конечном счете, всегда будет другая возможность и другой сигнал.

Пример

Технически, Индикатор STC работает следующим образом:

Параметры по умолчания: Период TC - 10

Период MA1 - 23

Период MA2 - 50

Построение на графике: линия индикатора

уровень 25

уровень 75



Взгляните на часовой график валютной пары GBP/JPY. Индикатор MACD формирует свой сигнал, когда линия MACD пересекается с сигнальной линией. Индикатор Шаффа подает сигнал покупки, когда сигнальная линия разворачивается вверх от уровня 25, указывая на вход в длинную сторону, или разворачивается вниз от уровня 75, указывая на вход в короткую сторону. Обратите внимание, насколько больше сигналов формирует индикатор Шаффа по сравнению с MACD. Они служили ранним предупреждением об изменении тренда (длинная красная свеча слева). Сигнал входа в короткую позицию был получен на уровне 142.50 и выхода на 139.50 захвачено движение в 300 пунктов. В то время как линии MACD находились приблизительно на отметке 140, линия STC подала сигнал входа в длинную позицию приблизительно на уровне 140.00 и выхода на уровне 142.45, что составило 245 пунктов. Следующий сигнал продажи был подан приблизительно на уровне 144.00 и продолжался до 141.50 захватив движение в 250 пунктов. Эти движения произошли до того, как были сформированы сигналы покупки и продажи индикатором MACD.

Минусы индикатора

Обратите внимание, сколько раз линия STC распрямлялась, сигнализируя о перекупленности или перепроданности рынка. Есть одна определенная закономерность - перепроданные рынки, в конечном счете, становятся перекупленными, а перекупленные рынки станут перепроданными, особенно когда это касается циклических аспектов рассматриваемого индикатора. Однако, это все же не является сигналом. Перекупленность или перепроданность рынков, отражаемая прямой линией, может сопровождаться движением еще на 100-200 пунктов в том же направлении, как, например, в середине представленного фрагмента. Это является небольшим недостатком индикатора STC. Поэтому рекомендуется дождаться сигнала перед входом в рынок.

Можно увеличить значение цикла сигнальной линии (например, с 10 до 20), чтобы более точно соответствовать рынку. В этом случае, она будет отражать меньше рыночных разворотов и давать более точные значения входа. Однако, мы не рекомендовали бы увеличивать расчетный цикл больше 40, так как это - максимальный параметр для валютных рынков. Точно также можно снизить это значение, чтобы отразить больше рыночных разворотов, но точность сигналов, соответственно, значительно ухудшится. Для более долгосрочных временных масштабов (например, недельного), рекомендуется подстроить параметры Скользящих средних например EMA (12 и 26) или (7 и 13), и установить то же самое значение цикла 20, что и для сигнальной линии. Для более краткосрочных временных масштабов, вроде 10-минутного графика, период EMA увеличивается до 115 и 240, и устанавливается то же самое значение цикла. Однако, лучше оставить параметры по умолчанию, особенно когда это касается значения цикла. Если все же необходима оптимизация, то лучше поменять периоды EMA, а не параметр цикла сигнальной линии.

Заключение

В 2008 году был полностью раскрыт алгоритм индикатора STC. Соответственно, трейдеры теперь могут использовать его в качестве раннего сигнала предупреждения тренда. Я сам часто успешно применял этот индикатор, используя при этом рекомендованные разработчиком параметры. Что интересно - этот индикатор является опережающим и считается лидирующим индикатором. Однако, он очень редко подает ложные сигналы. Его безусловным плюсом является то, что сигналы возникают намного быстрее, чем у классических индикаторов, вроде MACD.