Алгоритм торговли на рынке FOREX of Серков Кирилл Валерьевич

Алгоритм торговли на рынке FOREX of Серков Кирилл Валерьевич

СОДЕРЖАНИЕ

⦁ Намерения
⦁ Свод базовых принципов от Александра Михайловича Герчика
⦁ Уровни(Ключевые точки) + факторы усиливающие цены
⦁ Модели +ТВХ в SHORT
⦁ Модели + ТВХ в Long
⦁ Выход из позиции.
⦁ Пример работы на Реальном графике.(идеальная сделка).
⦁ Риск + Мани мененджмент
⦁ Статистика
⦁ Благодарность.

Мои намерения
Я намерен научиться жить с рынка и стать профессиональным трейдером.

Трейдинг для меня это возможность жить на все 100%, как мне хочется и побывать в любой точке этой прекрасной планеты .
Трейдинг это испытание на прочность меня, как осознанной личности .
Трейдинг требует от меня развития духовной составляющей .
Много вещей в этой жизни можно сравнить со СТОПЛОСАМИ в торговле и при таком сравнении уровень моей осознанности растет.

СВОД Базовых правил трейдера

проверенные бесценным временем ,кровью ,потом и бесконечной энергией:

⦁ Статистика решает все.
⦁ Если позу не дали , благодарю Бога рынка Меркурия, ищу свои картинки дальше.
⦁ Так как форекс очень волатильный , могу перезаходить , но не более трех стопов на день.
⦁ Дисциплина это когда говоришь себе правду . Обмануть других легко ,а себя невозможно. Рынок всегда прав.
⦁ Гибкость , то качество трейдера ,которое позволяет трудится на рынке долгое время .Рынок меняется . Должны меняться и стратегии.
⦁ На разных рынках , инструментах своя стратегия и алгоритмы.
⦁ Математика решает все. Минимальный Таке:Стоп 3:1 + 35% положительных сделок.
⦁ Предпочтительно Вхожу в позу твх отложенными ордерами , но если ситуация мне понятна и в пределах допустимого риска, могу руками.
⦁ Задавать вопрос перед каждой сделкой «ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ?» + «Вошел бы я сюда еще раз»
⦁ Трейдинг это работа . Заработал – заплати себе .по закону Тк РФ . 15-го числа каждого месяца аванс, ЗП 1-го . Но не более 50% от прибыли на Депо за месяц.
⦁ Ошибки это мой опыт. Не ошибается тот , кто ничего не делает.
⦁ Самая Главная Задача Не Думать. То есть думать всегда, прописать сценарий входа в позу ,найти картинку ,лимитник , стоп +таке и занимаюсь приятным делом , то есть Домашкой.
⦁ Возможностей всегда бесконечность. Главное иметь намерение + действие .
⦁ 100% АТР берет НИКТО.
⦁ Всегда работаю и анализирую статистику за месяц работы .
⦁ Торгуем две Вещи: МатОжидание + СТАТИСТИКА.
⦁ Сначала работаем над ТВХ затем над точкой выхода . Большие бары и дистрибуция это сигнал для выхода !!!
⦁ Работаю только от дневных и недельных уровней . Для входа в позу и расчета ТВХ анализирую младшие тайм фреймы М5,М30 ,Н1. выделяю уровни шумов и проторговок и туда не залезаю.
⦁ Построить уровень может только крупный участник.
⦁ Перед входом в позу , расчета ТВХ рассчитываю АТР(HIGH-LOW)с учетом хвостов –бензин для движения.SL меньше или равно 0.25 АТР или SL=0,2% цены Инструмента.
⦁ Если инструмент прошел 75% АТР , то работаем только контр тренд.
⦁ Если после сильного движения не происходит отката, то движение будет продолжено.
⦁ ВСЕ САМыЕ СИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЛОЖНЫМ ПРОБОЕМ (ЛП)
⦁ Если цена находится в середине канала ,то замеряем ширину канала ,смотрим АТР и если расстояние от текущей цены до любой из границ канала составляет 4:1 ,то такую сделку можно совершать.
⦁ Если инструмент в конце дня закрывается под HIGH or LOW,то скорее всего движение будет продолжено .
⦁ ГЭП вверх почти всегда закрывается ,Вниз могут не закрыть.
⦁ Уровни где больше всех касаний –наиболее сильные.
⦁ Уровни с круглыми цифрами ,усиливают уровни ,особенно в акциях.
⦁ Длинные хвосты использует крупный участник для набора позиции за счет «Мяса». Если хвосты устремляются вверх ,значит собирают шортовые позиции (СТОПЫ шортовиков), и наоборот, если хвосты вниз ,то собирают стопы Лонговиков.
⦁ Если на рынке все идеально ,это ОБМАН.
⦁ Если торгуем контртренд ,то таке берем минимальные 3:1.
⦁ Жадность враг трейдера. Жадность порождает бедность.
⦁ Для пробоя , смотрю «поджатие»,оцениваю потенциал, следующий уровень с Д1,W1,какими барами подходили к уровню .Если подходили маленькими барами ,то скорее всего будет пробой ,так как большому участнику так легче пробивать уровень., если подошли к уровню большими барами ,рассматриваем сценарий отбоя.
⦁ При сценарии поджатия ,пробоя и захода от уровня в продолжении тренда ,заходим при условии выравнивания (один из последующих баров должен закрываться ниже предыдущих)
⦁ Большие «аномальные» бары ведут к реализации «аномального движения»,таких баров обычно не более3-4.
⦁ Большие аномальные бары легко останавливаются на близлежащих уровнях.
⦁ Размер ГЭПА считается пройденным АТР.
⦁ Большие аномальные бары предназначены для выхода из позиции,а маленькие для входа в нее.
⦁ Ретесты обычно заканчиваются пробоем.
⦁ Торговля от уровней запрещена в ПЕРВЫЙ час открытия рынка .
⦁ В ПЕРВЫЙ час торгуются только ПРОБОИ.

Уровни или Ключевые точки или Ценовые зоны

!!! Не искать уровни, а Видеть.
!!! Одно из главных правил –Уметь ждать свою картинку.
!!! Работа около экстремумов , позволяет уменьшать Риски , то есть работать с короткими стопами
1. Излом тренда -Это точка (цена) , один из самых сильных уровней и ключевых точек , так как В этой точке крупный игрок меняет направление тренда.
2.Зеркальный уровень
3.Уровень ПНБ(паранормального) бара

Факторы усиливающие уровни:

!!! ПНБ запускает крупный игрок, для определения противоположной крупной позиции, относительно большим рыночным ордером. Обычно такие запуски бывают в неликвидное время.
!!! Если ПНБ имеет маленькое тело и большой хвост, то сила уровня увеличивается
4.Уровень образованный лимитным Игроком



5.Уровень , с которого сделали переHi



6. УРОВНи : ГЕПА ,ПРОТОРГОВКИ ,ВОЗДУШНЫЙ
Уровень ПРОТОРГОВКИ также называют ПЛАВАЮЩИМ уровнем.



!!! Воздушный уровень ,самы слабый по информативности , поэтому , вход на воздушном уровне допускается только на четвертом Баре
!!!Усиление уровня большим количеством хвостов.



!!! 90% вверху ГЕП закрывается , 90% внизу ГЕП не закрывается
!!! 5 (ПЯТЬ) последних баров самые важные.
!!! Сильными уровнями являются HIGH-LOW предыдущего дня и Первого часа.
!!! Ложный пробой может быть относительно, только уровня. Значит уровень может быть подтвержден разными видами ложных пробоев

Правильный уровень



Модели и ТВХ
!!!! Скорость инструментов в Short в 1,8 раза быстрее LONG

Модели SHORT на 4-м баре :

1.ТВХ в Short на 4-м Баре :Пришли снизу , снизу и остались



2. ТВХ в Short на 4-м : Пришли сверху и закрепились (Бар на старшем таймфрейме D 1закрылся ) ниже уровня, после этого идет отсчет 3-х баров, которые закроются ниже уровня .на 4-м выставляется ордер:




3. ТВХ в Short на 4-м баре от воздушного уровня , который раньше не встречался ,младшего тайм фрейма:



4. ТВХ в Short на 4-м баре от Зеркального уровня



5. ТВХ в Short на 4-м баре Основная модель



Примечание : ТВХ можно получить и на 5,6 или 7 баре, торгующихся ниже уровня


6.Модели и ТВХ в Short на 3-м баре после закрепления ниже уровня
ТВХ на 3-м баре , так как есть усиление или подтверждение следующими следами крупного участника:
⦁ Всплеск объемов
⦁ Медвежье поглощение закрепление

1 После Ложного пробоя 1-м,2-мя или н-барами



2 Медвежье поглощение + закрепление



3. после поломки Модели поджатия в LONG



Модели +ТВХ в LONG



Основная модель





+.Выход из позиции
Задача МАХ : Работа от уровня до уровня .
1) По тейку (минимум 1 к 3)или около следующего уровня
2) По стопу. Двигать стоп против себя запрещено.
3) Рыночным ордером , когда вижу 2-3 паранормальные свечи(2-3ATR-а), то есть происходит дистрибуция , то есть как правило выход крупного учасника.
4) Рыночным ордером , если дали позицию там ,где я не планировал вход , то есть проскользили .
5) Рыночным ордером, если пришло понимание , неправильного определения уровня или ключевой точки.

ПРИМЕР РАБОТЫ на реальном Графике

Делается Домашка на Д1. Если инструмент подходит к ключевым точкам , он попадает на лист и начинается мониторинг цены закрытия инструмента.





ТАК КАК Я поставил себе цель «Жить с Рынка», а так же , учитывая мои характеристики: эмоциональность
Неорганизованность
Трудолюбие

⦁ Не ПРИДУМЫВАЮ ВЕЛОСИПЕД, ВОЗЬМУ СРАЗУ ЗА ОСНОВНОЙ СТИЛЬ ТОРГОВЛИ отбой от уровня .
⦁ Я работаю только от ключевых уровней , это как отдел VIP клиентов , капризных и богатых : излом тренда , зеркальный уровень и ПНБ , так как ключевых точек на одном инструменте относительно немного , в основном шумы , то редкость ситуаций компенсирую просмотров большим количеством инструментов.
⦁ Я торгую только уровни с D1 ,w1,m1 и переношу иx на рабочий тайм фрейм Н4+М30+ М5 использую для ТВХ и выставления наикоротчайшего стопа.
⦁ Я не смотрю новости принципиально: во-первых вредно , во-вторых время лучше потратить на себя дорогого и детей , а всей правды все равно не узнаем, в третьих график все покажет вперед любой новости , главное найти следы.

ОЦЕНКА В математическом бизнесе конечно же может быть оценена только цифрами
⦁ Минимум 35% положительных сделок при соотношении прибыль:риск - 3:1
⦁ Перед каждой сделкой Оценка АТР
⦁ Уровень просадки позволяет наращивать рисковую составляющую
⦁ Определение локального тренда , и преимущественно торговля по тренду.

Самое главное когда я открываю инструмент любой , и мне думается ,что я понимаю картинку , я сразу делаю скрин№1«ДО» и после реализации ситуации я делаю срин №2»ПОСЛЕ» , и при необходимости скрин № 3 «ПОСЛЕ +»

8. РИСК
«Правильный бизнес ведется от риска, то есть от СТОПА, а не от прибыли»
Основная идея: лучше перебздеть , чем недобздеть!!!
То есть моя философия: Максимизация Минимизации Рисков
1)в день максимальное количество открытых Поз не более 3
2)на каждый ордер (в день) 0,4% от Депо-объем, т.е. если Три стопа подряд, то это:
Риск на 1 день: 1,2% от Депо в День.
Риск на 1 неделю: 3,6% от Депо .Три дня к ряду убыточных отдыхаю 3дня
Риск на 1 месяц: 14,4% в месяц.
3)Четвертая позиция может быть открыта в день, Только при условии, что хотя бы Одна из трех позиций переведена в БУ ( или взят сейф-ордер).
4) СТОП выставляется в 90% ситуаций=Пятая часть (20%) от ATR(5), около 10% ситуаций при определенных условиях , после долгих проторговок , после подтверждения серией ложных пробоев сильных локальных ключевых точках , и образование сильнейшего лимита ( может до нескольких дней , стоп возможен от 3-10 % от атр
5) Цель : соотношение Профит : СТОП равно 5:1
6) Если цена прошла в мою сторону 2:1 , перевожу в БУ на 5 пипсов снимаю психологический фактор ,учусь не париться .НО Проверяю статистику и дополняю ее отдельно : когда снесло БУ и куда пошло после сноса БУ.
7) если мне дали позицию, где я не хочу , я выхожу руками ,
=8))Определяю зоны набора позиций, входить в зонах набора ЗАПРЕЩЕНО.

Разгон Депо
Если в течении дня две сделки закрылись в плюс , то в третью можно войти с двойным риском (или стопом).
- Если двойной стоп дали , то сразу возврат к стандартному риску.!!!!
+ если третья сделка закрылась в плюс с двойным стопом,то риск можно увеличить на еще + один стоп, то есть тройной и так далее. Как только срабатывает один увеличенный стоп , сразу переход к стандартному риску.
РЕЖУ УБЫТКИ , Выращиваю ПРИБЫЛЬ. Тренерую денежную мышцу.

9. СТАТИСТИКА.
Решает все!!!
Все сделки выгружаю со скринами и описанием по методу входа на
Анализирую все сделки за месяц, в первый понедельник месяца-день Статистики. В Этот день не торгую.