АДАПТАЦИЯ PRICE ACTION TRADER К МЕНЬШИМ ТАЙМФРЕЙМАМ.

АДАПТАЦИЯ PRICE ACTION TRADER К МЕНЬШИМ ТАЙМФРЕЙМАМ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 1,1 - Добро пожаловать Добро пожаловать в ЕТК скальпинг. Цель этой книги состоит в обсуждении реализации ЕТК действий трейдера при скальпинге на коротких таймфреймах. Почему написана отдельная книга? Дело в том, что торговля с использованием скальпинга имеет определенные особенности, которые вряд ли представляют интерес для всех трейдеров. Так что, было принято решение создать отдельную книгу.
1,2 - Предпосылки Предпосылкой для чтения этого документа является желание понять торговлю по методологии ЕТК PAT (теория анализа рынков, которые считаются необходимыми условием для ведения торговли).
1,3 - Область
1.3.1 - Стратегии, рынки и временные рамки Методология ЕТК PAT пригодна для всех рынков и всех таймфреймах. Была продемонстрирована торговля с использованием 3 минутного таймфрейма. Таким образом, скальпинг ЕТК, может быть полезен для тех трейдеров, которые торгуют на таймфрах менее чем 3 минуты. Для тех, кто предпочитает длительные временные периоды торговли, все равно получит значительную выгоду из этой информации. Методика торговли, предназначенная для скальпинга ЕТК также может быть применен на более высоких таймфреймов (временах торговли какие вы предпочитаете). На каких рынках я торгую? На момент написания статьи, я в настоящее время применяю скальпинге ЕТК на следующих рынках: E-мини фьючерсы: TF FX фьючерсы: 6E (еврофьючерс). Я рекомендую эту стратегию для наиболее ликвидных фьючерсов FX и E-мини фьючерсов. Я не проводил тестирование на других рынках, таких как форекс или акции. Если эти рынки вас интересуют, вы должны будете сами провести собственное тестирование, чтобы подтвердить пригодность этой системы. Я использую следующие таймфреймы торговли: Верхний - 5 мин; Рабочий - 1 мин; Нижний - 1 ренжбар. * Примечание относительно нижнего таймфрейма: я торговал с использованием разных таймфреймов, прежде чем остановиться на предпочтительном 1-ренжбаровом диапазоне. Он мне особенно нравится, поскольку позволяет лучше видеть движение цены.
1.3.2 - Время и продажи/ безиндикаторный способ анализа рынка
Scalper ЕТК включает в себя алгоритм анализа рынка, чтобы оценить вероятность правильного входа в областях принятия решения.
1,4 - Благодарности ЕТК PAT применяют некоторые трейдеры и предоподаватели, которые повлияли на мою торговлю за последнее десятилетие. Для этой книги я хотел бы поблагодарить всех читателей ЕТК PAT. Ваша обратная связь со мной была очень продуктивной.
1,5 - Обратная связь Я поощряю обратную связь и критику моих материалов, если вы не согласны с чем-либо, представленные в настоящем документе. Я не претендую на гуру трейдера, который знает все. Мы можем учиться друг у друга. Пожалуйста, направляйте свои замечания на почту: Я буду рад услышать ваши мысли.
1,6 - Содержание Обзор Ниже приводится краткий обзор ниже представленного материала
Часть первая вводит понятие скальпинг.
Часть вторая освещает неуверенность работы на рынках. Не с точки зрения движения цен, а с точки зрения трейдера, как он или она принимает решения. В этой части книги мы узнаем, почему мой переход к скальпингу оказался настолько продуктивным
Часть третья рассматривает наши действия на маленьких временах торговли. Приведены примеры применения методологии ЕТК Scalper.
Часть четвертая завершает книгу и предоставляет план для движения вперед, применяя новые знания в использовании скальпинга в торговле.

 

Глава 2 2,1 - Моя Эволюция трейдера

Это было в июне 2010 года ... моя торговля претерпела эволюционные изменения, и я сделал переход к торговле на малых временах.

Причина этого изменения простая. Я был загружен слишком многими обязательствами - семья, образ жизни, торговля, хотел написать книгу

Что-то надо было менять.

Самым простым решением было для сокращения времени торговли, что позволило торговать в день 2 часа сессии, что позволило несколько часов в день работать над написанием и редактированием книги.

Я вернулся к стандартным 30/3/1 минутным графикам.

Однако, жизнь на рынках всегда полна сюрпризов.

Во-первых, я обнаружил, что переход на малые тайфреймы не был так прост, как ожидалось.

Скальпинг это совсем другая торговля, и скальпинг на малых временах выявил наличие некоторых уникальных проблемм. Потребовалось время, чтобы понять эти проблемы и преодолевать их.

2,2 - Что это значит для вас? Если вы хотите работать в скальпинг среде, то должны будете думать в совершенно иной манере. И как я вам придется отказаться от некоторых из ваших старых убеждений о том, как торговать на рынках

 

Глава 3 3.1 - Что я понимаю под скальпингом?

Традиционно, под скальпингом, понимают открытие кратковременных позиций с целью купить по цене предложения и (почти сразу) продать по цене Аск (блин это не скальпинг – это называется пипсовка Dopler) чтобы заработать некую прибыль.



Рисунок 3.1 - Общее Изображение скальпинга, но это не наш метод.

В последние годы, определение скальпинга расширилась и теперь включает в себя торговлю краткосрочных импульсов цены.

В теории принятие решений и поиск областей импульсного движения цены проходит в короткие сроки.

Принятие решений (у автора напряжение кожи головы дословно, по русски напряжение репы), входы и сами сделки могут длиться от нескольких секунд до, может быть, пяти минут.

Однако если тренд окажется длинным, то мы будем стремиться сохранить часть позиций открытыми, чтобы воспользоваться этим большим трендом который может идти в течение дня.

Посмотрим некоторые примеры ЕТК торговли Scalper.



Рисунок 3.2 - Торговля Пример 1

(Dopler-на левом рисунке используются ЕМА 15 и 20, на правом возможно использование кетлер-каналов с параметрами 35-4 и 35-8)

Пример 1 на рисунке 3.2 демонстрирует стандартную покупку РВ по длинному тренду. Через определенное время мы сталкиваемся с торговлей-пример 2 и 3 (рисунок 3.3).



Рисунок 3.3 - Торговля Примеры 2 и 3

На этих рисунках представлена торговля на длинном тренде, применяя стандартную покупку РВ (вход 2) и СРВ (вход 3).

Торги в точках 4 и 5 ниже (рис. Ниже) демонстрируют контр-трендовую торговлю и отбой от линии сопротивления

Рисунок 3.4 - Торговля Примеры 4 и 5



Рисунок 3.4 - Торговля Примеры 4 и 5

(Dopler – если рассматривать точки 4 и 5 то видим типичный недохай пичка Р2 (точка 5) по отношению к пичку Р1 (точка 4) работа по 1-2-3 в шорт, надеюсь понятно).

3,2 - Преимущества

Почему мы рассматриваем малые времена торговли? Обычно в книгах предлагают следующие преимущества: меньше требуется время торговли, это уменьшает риск и увеличивает возможности торговли. Работая на стандартных периодах YTC PAT мы делаем приблизительно 5 сделок за сессию. Торгуя с использованием скальпинга на малых временах в течение 60-минут в сессию мы меньше зависим от движений цены на рынке.

Это - старая теория, что проще найти и взять 5 пунктов 10 раз, чем взять одно 50-пунктное движение. Это, конечно - преимущество. Однако, выбор периода торговли, по моему мнению - это скорее вопрос вашей психологии и образа жизни.

Стиль жизни:

1. Все рынки которыми я интересуюсь, работают в ночное время. Фьючерсы FX можно торговать во время лондонской сессии, что для меня означает работу с 6:00 вечера до 3:00 утра. E-мини фьючерсы работают в ранние часы утра, открытие в 12:30 и закрытие в 7:15 утра.
2. У меня нет возможности торговать полную сессию без ущерба для своего образа жизни. Торговля на протяжении всей британской сессии сильно действует на мою семейную. Торговля на протяжении всей американской сессии приводит к хронической усталости, в конечном счете уменьшая качество жизни во всех областях.
3. Торговля уменьшенной сессией (1 - 2 часа в день) позволяют мне и нормально торговать и выполнять свои домашние обязанности, а также ограничить усталость. Я торгую тот период времени, который предлагает самое потенциально сильное движение на рынке (как определено экономическим календарем). Это 1, 2 сделки на открытии Великобритании или 1, 2 сделки на открытии США.
4. Торгуя с использованием 1-минутного графика в течение 1-2 в названные сессии позволяет выполнять мой торговый план и удовлетворить мою страсть к торговле.

Психология:

Психология это самая большая проблема с которой, в настоящее время, я сталкиваюсь. При этом я считаю, что легче сосредоточится на короткой сессии и лучше интенсивно проторговать 1-2 часа в день, чем полную сессию – 8-9 часов в день.

Кроме того, за эти годы стало ясным, что я – внутридневной трейдер. Я не долгосрочник или позиционщик. Я ненавижу ночные риски. Я не хочу иметь открытые ночные сделки, когда сплю и не могу их наблюдать. Я любитель командовать … мне нравится наблюдать и управлять своими сделками. Это просто мой путь. Нет смысла бороться с ним. Лучше найти рынки и периоды, которые соответствуют моей психологии, чем пытаться приспособиться к неподходящей окружающей среде.

Эти мои причины торговли, с использованием скальпа, могут не совпадать с вашими принципами торговли. Но если вас интересует интенсивная торговля в течение короткого времени, то лучший способ попробовать данный способ торговли в течение месяца, и вы поймете подходит этот способ торговли или нет.

Необходимо отметить, что если вы еще не освоили торговлю, то при такой интенсивной торговле можно подвегнуться риску ускоренного потери своего депо.

Больше сделок в пределах более короткого промежутка времени, означает, что любое отрицательное мышление или эмоция, будут воздействовать на принятие решения для последующих сделок. Более длинные периоды торговли позволяют более тщательно обдумать любые вопросы торговли. Это не доступно при торговле на малых временах. В то же время это имеет и положительное качество, поскольку увеличенные темпы торговли подразумевают большее повторение одних и тех же операций, что ускоряет твой темп изучения

Тренируйся на демо. И начни торговлю на реальном рынке с самым маленьким возможным размером сделки, после того как получишь доход на демке.

Размер сделки увеливай медленно, пока последовательность и доходность снова будут продемонстрированы на каждом уровне торовли.

Общий совет для любого, кто ищет свой стиль торговли (торговать 1-2 часа в день или более длительный период). Я рекомендую, чтобы любой торгующий рассмотрел оба варианта. Проведи месяц или два работая скальпингом. И месяц или два на дневках. Ты быстро узнаешь, что для тебя правильно.

 

Глава 4 Торговля - Процесс Принятия решения

В Главе 2 мы обсуждали факт, что поведение рынка сложно прогнозировать. Мы можем только предполагать последующее движение цены основываясь на нашем анализе свечей и ценового колебания, но мы никогда не можем знать наверняка, что будет с ценой дальше в будущем. Предлагаемая методика торговли в этих условиях неопределенности позволяет торговать более эффективно.

Для этого введем новое понятие - поток канала (движение цены в простом канале между областями оптовых и розничных цен, это я называю потоком (WF)).



Предлагаемый анализ структуры рынка, тенденций и направлений будущих тенденций (тренд / путь наименьшего сопротивления) гарантирует вам знание о времени, когда правильный вход будет фактически противо - поток (CF), а не поток (WF). Это продемонстрировано на следующей диаграмме.



Скальпинг YTC не упрощенная механическая система. Однако, это - более простой подход, позволяющий принимать правильные решения в условиях повышенной неопределенности.

Торговля – это процесс принятия решения. Лучший анализ бесполезен, если ты не способен

Простота

Я упоминал ранее в, что при освоении скальпинга ты должен изменить некоторые свои навыки. Это - основная проблема, с которой ты столкнешься. Признанием, что более продвинутая торговля не требует привлечение больше передовой анализ. Продвинутая торговля использует некоторое упрощение – меньше анализа и больше интуиции и доверия. Успешный скальпинг требует решительности. Решительность требует простоты.

Простота – С Деловой Точки зрения. Выбор Рынка и Таймфрейма

Торгуй ТОЛЬКО во времена самой большой ожидаемой изменчивости, такие как открытие сессии, перед или после выхода главных новостей. Ограничь свою сессию одним - двумя часами в день. Никогда не торгуй в других случаях. Это позволяет тебе подсознательно становиться знакомым с природой движения того инструмента тогда.

Рынки и периоды, которые я как правило торгую: Евро (6E) – открытие лондонской сессии, британские новости, американское открытие, американские новости. Электронный мини-Russell (TF) в американском электронном мини-открытом фьючерсе.

Минимизируй информацию – Чисть графики

С экрана монитора должны быть убрано все лишнее, что не требуется для твоей стратегии, чтобы упростить твой анализ. Все лишнее отвлекает и увеличивает информационную перегрузку.

Во-первых, удали сетку, наименования идикаторов. Ты должен знать, какие индикаторы находятся на твоем экране, не имея необходимости показывать лейблы. Удали любые маркеры шкалы цен правой стороны, связанные с индикаторами. Единственный маркер который я держу – указатель текущей цены. Это ненужная информация, которая добавляет перегрузки. Удаление сетки удивительно имеет вполне большой эффект с точки зрения упрощения. Сделай свои экраны максимально ясными. Мое предпочтение, являющееся белым фоном. Черный фон или любой другой цвет просто добавляет более ненужную информацию. Следующие … удали ненужные индикаторы. Ненужным я имею в виду тех, которые не являются или (a) формальной частью твоей



стратегии или (b), добавленные, чтобы упростить твою визуальную интерпретацию информации (см. пример этого позже). Для любых индикаторов, которые останутся на твоей ценовой диаграмме, освети цвет так, чтобы они частично исчезли в фон. Это гарантирует, что внимание остается на цене, и любая информация об индикаторе - меньше отвлекает внимание, таким образом, уменьшается информационная перегрузка. Я считаю светло-серый цвет хорошим.





Минимизируй информацию – Свечи против баров OHLC



Рекомендую наблюдать свечи, поскольку свечи предоставляют больше визуальной информации, облегчая чувство движущиеся силы спроса и предложения. Я вообще склонен согласится и рекомендовать, чтобы люди знакомились со свечами и их паттернами. Нет ничего нового в свечах, что не присутствует в ценовых барах OHLC. Это просто различное визуальное представление этой информации. Экспериментируй с обоими.

 

Упрощение Скальпинга –

Упрощение Скальпинга достигнуто путем:
a) Сокращения количества правил торговли;
b) Гарантированно более легкие условия нахождения патеров (правил торговли) входа на потоке цены;
c) Гарантированно более легкий вход.

Все три условия были достигнуты посредством небольшой модификации нашей модели рынка, и посредством использования малых таймфреймов торговли.

Сначала изучим эту альтернативную модель рынка и скальпинг канала, а затем вернемся к обсуждению способов, которыми мы пользуемся для достижения упрощения.

Разные модели рынка

Альтернативные модели рынка – поток в канале

Все движения цены могут быть представлены как поток цены в канале.



Мы называем направление движения цены потоком канала. Когда поток канала направлен вверх, то тренд был бычьим. Когда поток канала направлен вниз, то тренд был медвежьим. Когда поток канала боковой - флет.

Как получить прибыль, используя теоретическое понятие канала? Когда поток канала бычий, ищите возможность покупки на нижней стороне канала. Когда поток канала медвежий, ищите возможность покупки на верхней стороне канала (смотри рисунки снизу).





Когда поток канала нейтрален, торговля может быть от обоих сторон внутрь канала.

Ниже показано, что действие рыночной цены на ЛЮБОМ периоде может быть определено как поток цены в пределах канала.





Мы теперь видим эту ту же самую диаграмму, представленную через модель канала.

 

Строительство Канала Канал Keltner (35,4) - период 35, множитель 4 (формирует внутренний канал);

Канал Keltner (35, 8) - период 35, множитель 8 (формирует внешний канал).



ПРИМЕЧАНИЕ: Я использую версию Ниндзя Каналов Keltner, в вашей платформе Канал Keltner может вычисляться по другой формуле, тогда, у Вас может быть немного другие каналы. Обычно ни сопоставимы. В противном случае приспособьте свои параметры как требуется, чтобы соответствовать цене как показано в следующих примерах диаграммы.

Примечание по диаграмме важно: У Диаграмм на моем торговом экране есть все индикаторы, показанные в очень слабом сером. Они были затемнены для этой книги просто, чтобы они были видимы. Пожалуйста, делайте их слабыми на Ваших диаграммах, чтобы уделить максимальное внимание цене.

Определяем линии и области в пределах снимающего скальп канала. Как показано в следующей диаграмме, линии в канале определены в направлении будущего потока канала как: 0-линиями, 1\4линия, 1\2-линия, 3\4-линия, 1-линия

Области определены в направлении потока канала как:

Чрезвычайная оптовая торговля (WS) – за 0 линией;
Главная оптовая торговля (WS) – между с 0 линией и 1\4-линией;
Оптовая торговля (WS) – между 1\4-линией и 1\2-линией;
Розничная продажа (RT) – между 1\2-линией и 3\4-линией;
Главная Розничная продажа (RT) – между 3\4-линией и 1 линией;
Чрезвычайная Розничная продажа (RT) – за 1 линией.

(Dopler - При смене тренда номера линий и зоны меняются местами рис. 8.20.
Для бая 0 линия внизу – 1 вверху (зона оптовой торговли снизу под средней от 0 линии до ½),
Для села 0 линия вверху – 1 внизу (зона оптовой торговли сверху над средней от 0 линии до ½)).



Таким образом, есть только оптовые и розничные цены. Названия области - просто различные способы описать степень оптовой (покупки) или розничной продажи. Т.о., следующие области, включают оптовые цены: оптовая торговля, главная оптовая торговля и чрезвычайная оптовая торговля.

И следующие области, включают розничные цены: розничная, главная розничная продажа и чрезвычайная розничная продажа. Отметьте, как линии и области переходят, когда поток канала переходит от бычьего до медвежьего. Флет показан на рис.8.21:



ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку нейтральный (флетовый) канал будет редко состоять из совершенно горизонтальных линий; скорее они будет ходить между волнистых (восходящих и нисходящих линий).

 

Упрощение Скальпера YTC –

Сокращение количества правил входов (патеров).
На моем 1-минутный графике я использую паттерны (PB, CPB, TST, BOF; BPB).
При торговле в канале (покупка в зоне оптовой торговли, продажа в зоне розницы) всякий раз, когда это возможно. Патеры имеют следующий – вход в направлении текущего потока канала (по тренду\ WF) или вход против текущего потоком канала (контртренд / CF).

Сокращение кол-ва установок.

В пределах канала, если поток канала бычий и ожидается продолжение тренда, я беру оптовый вход WF. Я не забочусь если это PB или CPB или BPB. С точки зрения канала они все выглядят



одинаково при входе. Это НАМНОГО более просто – только две установки – по тренду (WF) и контртренд (CF).

Обеспечение более легких патеров входа.

Рассмотрите динамику цен в одном направлении, скажем бычьем. Цена только должна переместить два тика от своего максимума, чтобы образовался медвежий бар. При торговле на малых временах имеется большое количество ценового шума. Поэтому 1-тиковый диапазон в основном не подходит для использования триггеров, основанных на паттернах, какие мы использовали при торговле во внутридневке. Иногда появляются красивые паттерны (и они могут быть использованы), но как правило я нахожу, что большинство из них ненадежны на этом торговом периоде. Поэтому мы должны изменить наш подход для поиска входов. Поэтому мы используем ОБЛАСТЬ входов.

На рис.8.24, мы не знаем точно, где цена повернет, а потом возобновит движение в сел. Но мы и не должны знать точное местоположение этих движений. Все, в чем мы нуждаемся, является нахождение общей области, в области которой мы хотели бы зайти в сделку. В этом случае вход мог ожидаться где угодно (в области от А до B). Любое другое движение (не к точке B) сломало бы нашу структуру тенденции движения цены и потребовало бы изменения ожидаемого будущего канала потока канала.







Рис.8.25 показывает, что область А обеспечивает достаточное медвежье давление, чтобы возобновить селовское движение цены (или медвежий поток канала). Но мы можем это только предугадать.

Таким образом, мы идентифицируем оптовую ОБЛАСТЬ, в которой мы хотим войти, и мы будем стремиться купить в этой области так хорошо, как только сможем. Как можно это сделать? Предположим, что я не знаю точно, где цена повернется, но я могу быть разумно уверен в ОБЛАСТИ. Я принимаю это правило и не ищу суперточный вход, который вряд ли можно получить постоянно со 100% вероятностью.

Таким образом, мы признаем, что ошибка входа вероятна.

Второй пример: В следующем примере у нас есть поперечный торговый диапазон. Цена падает от верхнего сопротивления. Где мы можем ожидать покупку - от вершины более низкой области скопления (A), или из более низкой области поддержки (B)? Или мы должны прекратить пытаться быть настолько точными и просто искать лучший вход в оптовой области.



Таким образом, на тиках (ренжах) нет триггеров (точных патеров для точного входа). Мы идентифицируем оптовую ОБЛАСТЬ, в которой мы будем входить в сделку, и мы стремимся войти в сделку в этой области как можно лучше. Как мы этого добъемся? В принятии принципа дефекта, для этого не искать точный вход (поскольку я не знаю точно, где цена повернется), но я могу быть уверен в ОБЛАСТИ разворота.

Выбором 1 – Вход Базирующийся на Ценовом Действии.

В этом подходе мы размещаем наши заказы входа в областях ожидаемого потока ордеров. Вернемся к примеру на рис 8.26 – далее рис. 8.28.



В этом случае мы поместили бы лимитники на покупку в районах линий A и B, (на 1.4122 и 1.4118).



Как показано ниже (рис. 8.29) на первой и второй синих стрелках соответственно. Стопы - ниже недавних минимумов (1.4113). Цели - область сопротивления, на 1.4127. Первую часть сделки закрыли у 1 цели (1-я пурпурная стрелка). 2-я часть продержали до первого разворота (2-я пурпурная стрелка).



Необходимо отметить, что ордера размещаются только тогда, когда наш анализ рынка не предполагает возможности разворота или отката глубже, чем обычно (против тренда –уклона канала). Если у нас есть сомнения, то мы должны или пересмотреть торговлю в целом, или ждать новых возможностей входа, например отбой от уровней сопротивления (поддержки) или изменение тренда.

Предостережение: подтверждение увеличивает риск. Не ищи слишком много доказательств разворота перед входом. И не преследуй цену в розничной зоне.

Повторно смотрим в качестве примера предыдущие рис. 8.24 и 8.25. Для первого входа ордера были размещены в 1.4106, (начало оптовой области, которая также совпала с уровнем сопротивления в области A), и 1.4110, который совпал с уровнем сопротивления в область Б). Сработала одна сделка, которая позволила заработать 5 пипов при движении цены от А вниз.

 

Второй вариант входа - Полуавтоматический Вход, второй выбор - то, что я называю
полуавтоматическим подходом к входу. Это - наилучший вариант с точки зрения простоты. Если
Вам сложно выбирать соответствующее уровни, указанные ценой, или вы слишком
консервативны в выборе этих уровней то этот метод входа для Вас. Он не полностью
автоматический, который всегда в слепую помещал бы лимитники в том же самом положении в
пределах канала. Например, всегда помещая лимитный приказ входа у 1\2-линии, и второй у 1\4-
линии, со стопом у 0 линии. Такой «полностью автоматический подход» будет работать
исключительно хорошо в условиях наличия устойчивого тренда.



Это показано на рис. 8.31, где при устойчивом бычьем тренде цены мы не ждем когда цены достигнут чрезвычайно-оптовой области. Если цена это сделает, то скорей всего тренд изменится. Мы просто размещаем ордера у 1\2-линии и 1\4-линии. Это как правило совпадает с уровнями сопротивления и поддержки. Стопы были бы помещены ниже канала, у 0 линии. В этом примере первые три сделки дали бы хорошую прибыль. Вход 4 держим до входа 5 (я думаю, что большинство людей вышли бы во время боковика). Сделка 5 хорошо открывается у 1\4-линии для получения большой прибыли.

Сделка 6 открывается обеими частями (у линий ½ и 1/4), позволяя по ним получить прибыль. Однако, эта форма полностью автоматического входа будет плохой если движение цены не подойдет для таких входов.

Например, когда цена движется с большой амплитудой (шире чем обычно). В этих условиях было бы разумно ожидать, что цена будет перемещаться между 0 линией и 1 линией, время от времени даже двигаясь между чрезвычайно-оптовыми и чрезвычайно-розничными уровнями. Это продемонстрировано ниже (рис. 8.32), где немного более широкая качающаяся Европейская тенденция последовательно прерывала работу упрощенного подхода всегда входа на 1\2-линии и 1\4-линии.





В этих условиях вместо заказов у 1\2-линии и 1\4-линии, мы могли бы разместить их в 1\4-линии и 0-линии со стопом ниже нулевой, в пункте



Вы можете даже разместить ордера в зонах – на полпути между 1\4-линией с 0 линиями, и между 1\4-линией и 1\2-линией.

Знание о истории движения цены позволит Вам регулировать свои входы, чтобы они удовлетворяли условиям текущего рынка.

Полуавтоматический вход, как и автоматический являются хорошими, но с условием, что они соответствуют текущим условиям рынка и движению цены.

Иногда мы могли бы просто сидеть на заборе. Это может было бы мудро в условиях очень быстрого и изменчивого рынка (рис.8.34).



Однако если «сидеть и ждать» можно пропустить слишком много сделок (рис.8.35).



Снова и снова видно, что на устойчивых трендах цена идет до 1\2-линии с минимальным входом в оптовую ценовую область, перед быстрым возвращением назад в область розничной цены. Важна Решительность!

Сделки против тренда (рис. 8.36). Мы наблюдаем торможение после пробоя срединной линии, а затем отбивается от нее с изменением тренда.

Вход будет, как правило, разыскиваться в главной оптовой области ( 0 и к 1\4-линиями). Обычно я стремлюсь войти близко к нулевой линии. 2-й вход – около 1\4-линии если цена перемещается в мою пользу.

 

Доверяйте своему Тренду; Доверие Каналу

Идентифицируйте и доверяйте своей оценке будущего потока канала. Разместите свои ордера. Если Вы правильно идентифицировали будущий поток канала, то цена не должна задеть ваш стоп. Если стоп срабатывает, Ваша оценка тренда была НЕПРАВИЛЬНОЙ. Срабатывание стопа (кроме потери, из-за плохого управления), является признаком не правильного понимания рынка и определения будущего тренда. Преимущество канала в том, что он позволяет быстро и просто размещать ордера. Это позволяет больше внимания уделять анализу движения цены и будущего тренда – вместо того, чтобы пытаться усовершенствовать точность своего входа на неточном рынке.

Я не беспокоюсь, по какой цене разместить длинный ордер в 1.4125 или 1.4126. Найдите общую область, просто поместите его или в зонах поддержки (сопротивления) или у соответствующей линии канала (1\2-линия, 1\4-линия, или 0 линия в зависимости от ожидаемой изменчивости рынка). Я не знаю точно, куда идет рынок. Я доверяю тренду (наклону канала). Я торгую цену, поскольку она течет назад и вперед, от уровня оптовой торговли, чтобы продать в зоне розницы





Не торопитесь, посмотрите несколько сессий. Убедитесь, что, Вы точно идентифицируете уклон (тренд). Канал, предлагает хорошую возможность для прибыли с полуавтоматическими сделками



и ограничивает потери в тех случаях, где Вы неправильно оцениваете изменения тренда.

 

Отношение прибыль/риск.

Другое упрощение, которое обеспечечивается скальп-каналом состоит в том, что линии канала создают визуальный масштаб для того, чтобы сравнить потенциальную прибыль и риск. При этом нет никакой потребности вычислить точные числа попов. Фактически, стремясь торговать в потоке, где цена перемещается от зон оптовой торговли к зонам розничной много раз, я нахожу что я, не должен интересоваться параметрами R:R для индивидуальных сделок и часто будет счастлив взять с отношением R:R немного меньше, чем 1:1. Это Ваши долгосрочные результаты важны. Торговая статистика скажет Вам, когда Вы последовательно возьмете стопы, слишком большие по сравнению с Вашей прибылью по Вашему паттерну с 20-сессионными сделками. Что относительно Риска сделки? Ваш полный риск за позицию (оба входа) не должен быть больше, чем 1% от вашего депо.

Управление торговлей и выход

Общее управление торговлей

В результате торговли из 2 отложек часто будем получать только одну открытую сделку. 2-ю отложку цена может достигать не всегда. Вы должны принять решение относительно того, как Вы будете управлять этой частью. Я всегда ставлю цель каждого входа, но часто перемещаю ее за 1 линию канала (хорошо в чрезвычайно-розничную зону) до получения ощущения динамики цен. Если у меня будет сомнение относительно какого-либо уровня, то я просто двигаюсь за ценой. Я ищу лучший выход. Если цена перемещается в ожидаемом тренде, то я просто перемещаю СЛ за ценой. Если цена переместится с неожиданной скоростью в другую сторону, то не жду, что это движение пойдет в нужную сторону я подтягиваю стоп позади цены и выхожу на первом развороте цены. Другая стратегия состоит в том, чтобы, конечно, позволить позиции расти, подтягивая стоп. Я это сделаю, только когда наш анализ рынка указывает на высокую вероятность продолжения тренда. Просто напоминаю, что я использую активный торговый управленческий подход. Если мой продолжающийся анализ бара за баром гарантирует изменение моего торгового управленческого подхода, то я охотно вношу это изменение. Доверяйте своему принятию решения.



Если открыта одна сделка

При открытие одной сделки у Вас всегда есть возможность закрыть ее часть. Я так не делаю. По существу, это все, исследуйте стратегию, когда только открыта 1 сделка.

Позиция с двумя сделками

Время от времени, когда цена открывает первую сделку (P1) и двигаясь дальше вызывает срабатывание второй P2 (рис. 8.42) у нас есть два варианта:

1. Управляйте обеими частями отдельно как единственной позицией.
2. Ищите закрытие P1 и стремитесь к прибыли от P2.

Закрытие позиции будет использоваться, когда природа уровней поддержки (сопротивления) и последующая динамика цен вызывает сомнения относительно позиции. В этом случае стараемся гарантированно сократить риск. В этом случае я буду стремиться выходить из входа P1 максимально близко к безубыточности. Это позволяет закрыть вход P2 с небольшой прибыльностью и обеспечивает гибкость в управление торговлей.



Конечно, закрытие позиций не всегда приводит к прибыли. Иногда цена продолжает двигаться в другую сторону и закрывает по стопу обе позиции. Иногда вы закрываете первую сделку и затем вторая закрывается по стопу. Но это решение должно обеспечивать уменьшение риска, и поэтому уменьшить потерю. Вот пример:



Вычисление - в посредством преследования цены



Вот другой сценарий. Например, Вы взяли вход P1 около 1\4-линии. Дальше цена не пошлаю

Вы можете взять вход P2 по худшей цене, чем P1? Да, абсолютно, если Вы ожидаете движение цены в вашу сторону. Однако Я НЕ буду, открываться выше 1\2-линии зоны розничной цены.

Ключевые понятия от этого раздела:

Упрощение Скальпинга достигнуто через:

a) Сокращение количества правил входов;
b) Гарантированное более легкое нахождение патеров входа;
c) Гарантии более легких входов.

Это было достигнуто посредством небольшой модификации к нашей модели рынка, и посредством применения малых времен торговли со снимающим скальп-каналом.

Движение цен смоделирована как поток канала.

- Вся динамика цен может быть определен как ценовой поток вверх-вниз в пределах канала.
- Мы называем направление движения канала потоком канала.
- Анализ торговой тенденции с использованием более высокого торгового периода, чтобы определить вероятный будущий поток канала.

Если наш анализ успешно определяет вероятный будущий поток канала (направление тренда канала), тогда мы можем просто взять прибыль покупая в области оптовой торговли и продавая в области розницы.

Для осуществления входа Мы определяем ОБЛАСТЬ входа, в которой мы входим в сделку по лучшей цене, по какой только можем.

Канал позволяет быстро, просто, недолго думая, размещать ордера. Это позволяет тебе сохранять внимание на определении тренда будущего потока канала, вместо того, чтобы пытаться усовершенствовать точность входа на неточном рынке.

Таким образом скальпинг опирается на определение тренда текущего поток канала (направление канала 1-ренживого диапазона). И затем просто войди в тот поток в зоне оптовой торговли, чтобы продаться в розницу.

- я не знаю точно, куда рынок идет …, но я об этом не забочусь.
- Я доверяю трендуу.
- Я беру автоматические сделки и ДОВЕРЯЮ уровням поддержки и сопротивления.
- Я торгую цену, поскольку она движется вверх и вниз, покупая от зоны оптовой торговли, чтобы продаться в розницу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Те, кто предпочитает торговать малые периоды, могут экспериментировать с использованием потока канала и его масштаба. Параметры канала могут быть изменены на следующие (KELTNER (20,2) и (20,4)). Экспериментируй и тестируй!

 

Примеры – Входы и Управление сделками

Большое количество примеров будут показаны в Главе 10. На рисунке 8.44 Мы ожидаем медвежий поток канала, таким образом, мы будем искать возможность покупки на оптовой стороне предполагаемого медвежьего потока канала (рис. 8.45).





Рис 8.45 интересен. Исходя из смещения вниз пичков (смотри стрелку и линию левую черную) мы ожидаем медвежий поток канала. Кроме того пункт мы видим две торговых последовательности:

1. Первый вход в P1 и закрытие в X1. Для первого входа лимитный приказ был установлен на 1\2-линии. Это был полу - автоматический вход. Другой лимитный приказ был помещен выше, чтобы войти во вторую сделку (P2) около 1\4-линии. P1 открылась на 1.4209. P2 не открылась. Красные линии - стопы. Цель была первоначально помещена на 2 тика выше поддержки на 1.4195, затем была перемещена, когда цена тормознулась на круглом уровне 1.4200 и сделка была закрыта в X1 по 1.4202 дав в общей сложности +7 пипок.

2. Вторая сделка работала почти так же. Лимитный приказ P1 был помещен снова на 1\2- линию. Лимитный приказ для P2 был помещен в 1\4-линию, которая также, оказалось, была предыдущим торговым входом, 1.4209, чуть ниже сопротивления. Снова, P1 открылась, на сей раз по 1.4204. P2 не открылась. Красные линии снова показывают движение стопа. Целевой заказ был перемещен ниже, поскольку цена приблизилась к уровню поддержки (чтобы получить ощущение того, как далеко это могло проникнуть). Но потом был опять перемещен выше, чтобы выйти из сделки, когда цена остановилась на верхнем краю области поддержки. X1 был 1.4196 - +8.

Рассмотрим рис. 8.46.

Сначала я ждал ралли от уровня поддержки (зеленые – 1.41190) что привело бы к бычьему потоку канала. Однако сформировался боковик. Но скальпинг-канал обеспечил возможность получения



прибыли, несмотря на погрешность моего уклона.



В этом случае сделки взяты в конттртренд, но они (как всегда) в направлении нашего ожидаемого будущего (оптимистичного) потока канала. Здесь мы видим первый вход в бай на ретест пичка, после предыдущего скачка цены вверх.

Заказ на вход был размещен чуть выше 1\4-линии, помещая наш вход чуть выше предшествующего минимума. Я обычно предпочитаю вход против тренда ближе к 0 линии, если не чувствую потенциал для движения вниз. Так, P1 был помещен в 1\4-линию только, чтобы получить что-то если P2 на 0 линиями не сработает. P2 не был открылась. Выход был взят на макимуме области скачка для +4 тика (1.4189  93). Возвращение (часть первая) было тогда взято на препятствии чуть ниже 1\2-линии, в оптовой области. Это намного выше, чем я обычно хочу взять вход против тренда, но я чувствовал, что цена собиралась взорваться выше. Вторая часть лимитного приказа была помещена ниже в 1\4-линии и чуть выше предыдущего минимума. Цель для каждой части была на уровне предыдущего максимума, которое didn‟t вполне заполняют (пропущенный одним тиканьем). Часть два была открыта, но все еще цена не перемещалась вверхстоль же быстрый как в первый раз. Начинались некоторые сомнения, так Р1 была закрыта в безубыточности (X1), чтобы гарантировать минимизации риска. Конечно, цена тогда сплотилась. Цель для части два (1.4195) тянули ниже к 1.4194, чтобы взять выход, когда цена остановилась там. Общим итогом торговли было ноль тиков для первой части и +6 для части два.

Дополнительные Соображения

Пример 1: Электронный мини-Russell, 25-ого марта 2011. Определяем диапазон движения цены (например утреннего флета) между точками А и А. Дальше наблюдаем как цена тестирует верх и





низ этого канала ища признаки силы или слабости. Дальше цена прижалась к верхнему уровню нашего диапазона в течение 44 секунд (B) прежде, чем пойти выше. Это первоначально, кажется, признаком бычьей силы. Однако, если бы действительно было бычьей силой, то прорыв должен был продолжить двигаться к другим максимумам. Этого не было. Более высокие цены были неспособны привлечь достаточный бычий поток ордеров, чтобы идти выше – это указание на слабость у быков. Это настраивало на продажу для тех, кто был быстр, чтобы реагировать, на движение цены вниз (C).

Пример 2: Электронный мини-Russell, 21-ого марта 2011. Рынок открылся сильным гэпом. Диаграмма ниже (рис. 9.11) показывает торговый период на правом и левом рисунке. Левый демонстрирует общую картину движения цены; и правая сторона, увеличивает масштаб свечей. Это пример того, как бросалась вверх и вниз, прежде чем установился небольшой устойчивый тренд.



Цена пробивала верх нашего входного диапазона в пункте A и продолжила двигаться дальше вверх. Отметим различие при сравнении с предыдущим примером, который продемонстрировал трудность в продолжении движения цены к новым максимумам. Здесь это произошло относительно легко. Если мы попытались купить в бай в точках C или D через лимитные ордера, то получили бы быстрый убыток

Пробой ниже E и задержка в точке F предлагает вход 123 образцами долго в F (1\4-линия) – что было намного легче видеть, чем закрытие входов С и D наверху. И затем в G мы снова двинулись в бай. В дальнейшем движение успокоилось, образовался канал с небольшим уклоном, что определило возможности входов от оптовых линий (1\4-линия и 0 линия).

Медленное действие

Тихие рынки Есть много возможностей торговли на тихих рынках: Используй в своих интересах низкую изменчивость, которая, обычно будет предлагать последовательность маленьких скальпов. Медленные рынки не мои любимые сессии (из-за моей нехватки терпения). Но они могут предложить хорошую возможность для торговли

Пример 1: Евро, 21-ого марта 2011 Это понедельник, без существенных экономических новостей. Открытие американской сессии. Виден ясный тренд в бай (как на минутке, так и в канале) это дает возможность войти около 1\2- линии и выйти с маленькой прибылью около 3\4-линии или 1 линии. Необходимо доверять каналу. Третья торговля, например, заняла 11 минут, чтобы добраться от входа до выхода 3\4-линии и получить +4 пипа прибыли. Я часто имею большое искушение закрыть рано такую сделку. Как правило, как я выйду, цена идет в нужном направлении.

 

Пример 2: Евро, 24-ого марта 2011. В этом примере, немного отличающийся тип тихого рынка. Этот фактически произошо после периода узкого флета, в котором цена двигалась в канале 15 пипок. В 22:30 было несколько существенных экономических новостей, которые обычно создавали оживление на рынке. Первые 5-7 свечей после выпуска новостей ясно показали продажу, что дает возможность получать прибыль от краев диапазона (1\4-линия и с 0 линиями в этом случае).



Если бы мы правильно идентифицировали тренд и торговали от краев канала (которые совпадают с краями диапазона), то следующее полчаса предложили три торговых последовательности (сработали по две части входов), из которых первые два входа были прибыльными. Третий был проигрышный.

Прибыль требует не, только правильного определения тренда, но также и достаточной веры в свой уклон, для того чтобы занять позицию в течение 5 или больше минут медленного движения. Не удивляйся, если ты проиграешь на тихих рынках.

Очень Изменчивое действие

Управление скоростью после выхода новостей Выход важных экономических новостей вызывает быстрое движение цены и дает большой риск для торговли. На рисунке 9.18 показано, как цена выросла на 34 пипа за две минуты. В такие времена ты должен или остаться в стороне и ждать нормальной динамики цен или входить на пробитие пичков ренжбаров, принимая риски на себя.



Часто бывает, что цена идет резко (рис. 9.19) , по крайней мере, на первом и втором ценовых расширениях и не подходит близко к оптовым областям. Это зона высокого риска; хотя такая торговля предлагает высокую прибыль. Я буду обычно просто оставаться в стороне, или, уже имея существенную прибыль, рисковать ее небольшой частью для получение потенциальной большей прибыли



Страх рынка / Высокая Изменчивость

Одна из проблем с использованием основанного на канале подхода на низких таймфреймах – торговля на резкоизменяющихся рынках.

Установление точного тренда (уклона будущего потока канала) становится еще более важным во время этих очень изменчивых сессий. В этом случае если использовать полуавтоматические сделки, то есть вероятность получить убыток.

Какие есть Варианты … Сначала, останься в стороне и наблюдай за движением цены. Если ты можешь войти в синхронизацию с потоком, тогда продолжай, или просто используют день в качестве практики (сиди на заборе и учись). Тогда, надо расширь свои полуавтоматические сделки с линий 1\4 или с 0 линиями (если применимо), или используй ценовые предельно допустимые концентрации (выходы из канала), а не линии канала для входа. Ценовые предельно допустимые концентрации безусловно лучше этих двух вариантов. Или перейди на другие таймфреймы как будет обсуждено в следующей лекции.





Эти дни к счастью не слишком распространены, но когда они наступят, ты должен будешь к этому приспособиться. Всегда помни, это. Успех - результат того, что вы были в гармонии с окружающей средой рынка и уклоном … и способностью приспособить свою торговую тактику к изменению рынка.

Использование альтернативных таймфреймов Довольно удобен 2-х ренжовый диапазон, который предлагает просто немного меньше информации. Это может быть хорошей возможностью для тех, кто отстают от скорости 1 ренжового диапазона. Параметры канала будут немного другие. В этом случае предлагается



использование: Канала Keltner (20,2) Период 20, Множитель 2, формирует центральную линию и внутренние линии канала; Канала Keltner (20,4) Период 20, Множитель 4, формирует центральную линию и внешние линии канала. На рисунках 9.21 и 9.22 сравнивается 1 ренж-диапазон с 2 рэнж-диапазоном. Отметим, что 1 ренж-диапазон обеспечивает намного больше данных.

 

Тиковые графики



Моя любимая дополнительная установка – применение тиковых графиков. Как правило, это было бы 20 тиков и для 6E и для TF*. Ценность Тиков будет меняться в зависимости от различных брокеров и источников данных

Если у тебя будет более чистый поток данных, то ты, вероятно, найдешь, что 20 тиков слишком быстро. Твои параметры настройки могут потребовать дополнительной настройки. Я рекомендую регулировать твою ценность тиков, т.о., что она предоставляет новому бару приблизительно каждые 10 секунд во время самой активной, но нормальной части сессии.

Любые ссылки на 20 тиканья всюду по этой книге относятся к потоку данных для IB брокера и, возможно. Параметры канала для твоей тиковых диаграмм совпадают с 2-х ренжовым диапазоном (Каналы Keltner (20,2) и Каналы Keltner (20,4)).





Дополнительные шаблоны

Большие результаты могут также быть достигнуты просто с помощью двух скользящих средних значений. Я предпочитаю комбинацию ЕМА (15) и ЕМА (20). Направление потока определяется следующим путем: ЕМА 15 выше 20, поток БАЙ. Когда ЕМА15 ниже 20, поток снижается. Метод креста ЕМА работает исключительно хорошо с 20 диаграммами тиков (при получение данных от ДЦ IB). Смотри рис 9.25-9.26.



Вход в бай был найден по ЕМА в области A и B (сделка закрыта в области В). Позиции в сел были бы доступны в областях C и D (если открывались). В этом случае наша оптовая область входов находится ниже EMA (не выше машек). Область E показывает, где цена достигла области поддержки. Здесь, мы ожидаем отскока и ищем вход против тренда. Поэтому мы избегаем входа в точке F, и входим по 1-2-3 в очке G. Отметь две линии ЕМА, поворачивавшиеся вверх до G, указывая на потенциал изменения направления потока (тренда). Единственным недостатком применения ЕМА это определение входоввыходов, уровни которых канал показывает лучше.

Подтверждение = риск!

Без доверия к системе невозможно эффективно использовать систему. Без доверия торговцы непрерывно поместят свои лимитные приказы слишком далеко, приводя к непрерывной ловли всех стопов или несрабатыванию сделок. Из-за своей простоты я сам принял этот подход торговли и написал эту книгу для новичков. Становясь более опытным, ты можешь создавать свои правила, а не просто вслепую размещать ордера на 1\2 и 1\4-линиях. Ниже представлены примеры использования ЕМА 15/20 с использованием 20 тикового таймфрейма (как альтернатива 1-ренжевого графика).



Рисунок 9.28 - Оптовые Зоны Входа WF



Когда направление Потока Поперечное или трудно определимое



Я снова повторяю, что это не упрощенная система пересечение ЕМА 15 и 20. К сожалению, скальпинг кажется простым. Но это не так. Однако, чтобы сделать эту систему упрощенной и просто торговать по направлению пересечений ЕМА то получаются некоторые средние результаты. Если ты хочешь торговать как профессиональный торговец, никогда не принимай средние результаты. Используй свои аналитические навыки для определения торгового уклона периода (тренда) и используй возможности торговли в канале в пределах этого уклона (с трендом или против). Развивай свое чувство определения будущего направления тенденции (уклона, тренда). Доверяй своему уклону (тренду). Покупай в оптовых областях, продавай в розничных.

Можно смотреть сразу 2 окна (1 ренж и 20 тиков с ЕМА). Это дает две разных точки зрения о динамике цен. Предостережение: это увеличивает информацию. Если излишняя информация мешает и добавляет сомнений, то выбирай свой любимый диапазон.

Раньше моими предпочтениями был период 10 секунд. При входах я использовал стандартную методология YTC PAT с применением паттернов PB, CPB, TST, BOF и BPB. Раньше это хорошо работало, проблема состояла в том, что это было слишком быстро для меня, чтобы принимать верные торговые решения. Я пропускал много сделок. Это привело к исследованию по возможностям торговли на других таймфреймах. На рис.9.31. показано, что 10 сек диаграммы уменьшает эффективность канала и чувство потока канала.





Рэнжовые диаграммы не страдают от этой проблемы. Дополнение шаблона ЕМА 15/20 дает некоторое улучшение, но все же хуже использования тиковых (ренжовых) диаграмм.