ЛАНС БЕГС - КАК НОВОСТИ ВЛИЯЮТ НА МОЮ ТОРГОВЛЮ

ЛАНС БЕГС - КАК НОВОСТИ ВЛИЯЮТ НА МОЮ ТОРГОВЛЮ

У меня был интересный разговор с подписчиком о текущем «финансовом кризисе», в котором мы затронули две темы, которые, как мне показалось, можно обсудить на моем сайте.

Какие у меня мысли о финансовом кризисе, и как я торгую новости или как новости влияют на мою торговлю?

Дело в том, что хотя я и отслеживаю основные финансовые новости и нынешний кризис просто захватывающий, моя торговля почти исключительно основана на движении цены.

Я не экономист, поэтому меня не интересует денежная масса, темпы инфляции, ВВП, процентные ставки и торговые балансы.

Я не финансовый аналитик, поэтому я не вникаю в финансовые отчеты компаний, отчет о прибылях и убытках или коэффициенты P/E. Фундаментальные данные не интересуют меня.

Поэтому вы не найдете много информации об экономической ситуации, фундаментальном анализе на этом сайте или в моей подписке.

Тем не менее, у меня есть свое мнение о нынешнем состоянии американской и мировой экономики и кто в этом виноват, и я поражен какие грубые ошибки делают до сих пор, но я не собираюсь это обсуждать на сайте. В конце концов, это всего лишь мое мнение, основанное на комментариях третьих лиц, которые я читал, и оно вполне может быть ошибочным и предвзятым. Моя оценка ситуации имеет мало отношения к кому-то еще. Информации предостаточно, и вы можете составить свое собственное мнение.

Таким образом, вместо того, чтобы поделиться с вами моими мыслями, я хочу предложить вам сделать свой собственный анализ и получить свое собственное мнение.

На сайте я размещаю информацию по простому принципу: «Данный материал поможет увеличить ценность вашего торгового бизнеса?». Если нет, я не буду публиковать такую информацию.

Значит, более важный вопрос, который я считаю, может повысить ценность вашего бизнеса – я торгую новости, или как новости влияют на мою торговлю?

Позвольте остановиться на двух аспектах. Во-первых, как я работаю с новостями в «нормальных» условиях? Во-вторых, как я могу изменить свою торговлю, когда весь рынок охватила неуверенность, как в текущем финансовом кризисе?

Как краткосрочный технический трейдер я в значительной степени равнодушен к долгосрочным фундаментальным данным. Однако, я интересуюсь главными новостями, а именно:

- регулярные публикации экономических данных, таких как занятость, розничные продажи, процентные ставки и

основные нерегулярные новости, такие как недавнее заседание Палаты представителей, где рассматривался законопроект спасения.

Почему я интересуюсь этими новостями? Просто потому, что они способны производить значительную волатильность и приводить к большим движениям на рынках.

Около года или двух назад торговля волатильности была просто бомба, особенно торговые стратегии созданные для торговли волатильности создаваемой новостями, как правило заключающееся в постановке ордеров на пробой вверх или вниз, чтобы войти в сделку в зависимости от того куда пойдет цена. К сожалению, эти люди смотрят на графики задним числом и видят утерянную прибыль. Они не могут адекватно реагировать на опасность того, что происходит во время торговли таких событий, проскальзывания, реквоты и неработоспособность платформ. Но даже когда они получают хорошую цену, часто волатильность приводят к резкому изменению направления, закрывая с убытком один или оба ордера выставленных на пробой.

Существуют и другие способы торговли новостей. Кети Лиен (Kathy Lien) и Борис Шлосберг (Boris Schlossberg) предоставляют сигналы с очень хорошими результатами и реалистичным подходом к рынкам, на основе сочетания фундаментального и технического анализа.

Для меня не подходит ни один из них.

Меня в новостях интересует, как они относятся к управлению рисками. Как возможная потенциальная волатильность, может увеличить мой риск?

Например, я торгую GBP/USD в первую пятницу месяца, и ожидается выход данных Non-Farm Payroll, меня не интересуют сами данные. Меня интересует КОГДА будет публикация и будет ли тогда потенциал для волатильного движения.

Скажем, я снова торгую GBP/USD и сегодня должны выйти показатели британского CPI, меня не интересует этот показатель, я буду смотреть КОГДА он выходит и будет ли в это время возможность для движения.

Еще один пример, скажем, я торгую мини индекс Доу и глава ФРС Бен Бернанке выступает где-то. Вы наверное уже доагадалась чего я жду от выступления. Да, верно – не то, что он скажет, а КОГДА он это скажет и будет ли возможность для движения.

Возникают несколько вопросов – откуда я знаю, какие новости приближаются, как я могу знать потенциальное воздействие на рынок и что мне с этим делать?

Как оставаться в курсе ближайших публикаций данных? Просто следить за экономическим календарем. Многие брокеры и новостные сайты публикуют экономические новости. Мой любимый календарь на Forex Factory по ссылке

. Если вы не торгуете на Форексе, не переживайте. Влияние Non-Farm Payroll, например, ощущается не только на валютных парах. Это отличный календарь – простой в использовании, с возможностью просмотра новостей на всю неделю и с возможностью изменения часового пояса, под любой регион.

Как я могу оценить вероятное или потенциальное влияние этих новостей на рынок? Если вы используете календарь Forex Factory то вы на правильном пути. Эти парни сделали за вас большую часть работы, и уже классифицировали выходы новостей:

Красный – сильное влияние;
Оранжевый – средней степени
Желтый – низкое влияние.

Я призываю вас сделать свое собственное исследование новостей. Возможно, что в некоторых случаях вы будете не согласны с их уровнем влияния, и возможно вы будете больше уделять внимания некоторым желтым и оранжевым публикациям новостей. Но в целом, я думаю что они близки к 100% правильной классификации

И как я использую эту информацию?

Если сигнал сформировался за несколько минут до красной новости, я просто пропущу эту сделку. На мой взгляд, потенциал волатильного движения в течении следующих нескольких минут в любом направлении, просто делает сделку азартной ставкой. Я буду ждать следующего сигнала.

Если я в сделке, когда приближается красная новость, и она в безубыточности или в минусе, я выхожу из сделки. Если сделка в хорошем плюсе, я обычно подтягиваю стоп за ближайший локальный максимум или минимум. Часто сделка закрывается по стопу, и даже возможны проскальзывания, но иногда движение идет в правильном направлении и моя прибыль значительно вырастает. Да, это тоже похоже на азартную игру, но такую часто я готов принять.

На оранжевой новости, я не буду пропускать сделку, просто буду управлять ей более внимательно. На таких новостях меньше вероятность проскальзывания, но рынок может изменить движение. Поэтому я буду рад войти в сделку перед оранжевой новостью, а также буду рад оставить открытую сделку. Всегда проверяю перед публикацией, что мой стоп находится в технически корректном месте, там где меняется направление рынка. По существу, здесь не так много изменений в моей обычной торговле, я просто работаю с повышенным вниманием к риску.

Желтые новости – я просто знаю, что они есть, но я не вношу изменения в свою нормальную работу.

Для дейтрейдеров важно знать о любых факторах, которые могут повлиять на вашу сделку. Если у вас еще нет любимого экономического календаря, попробуйте тот, что предоставляет Forex Factory.

Для среднесрочных трейдеров, перспектива воздействия новостей на движение цены будет менее важна, но все равно вы должны быть внимательны к красным новостям, так как они потенциально могут изменить направление движения.

Посмотрите, существуют ли другие фундаментальные факторы, которые могут повлиять на выбранный вами рынок. Например, трейдеры фондового рынка должны быть внимательными к публикации отчетов эмитентов, выплаты дивидендов.

Для технических трейдеров, важно не торговать в вакууме, не обращая внимания на то что твориться в мире. Вам нет необходимости иметь экономическое образование. Просто необходимо знать, какие внешние факторы могут повлиять на ваш рынок, и управлять соответственно своим риском.

Теперь я отвечу на вторую важную часть статьи – как новости влияют на мою торговлю, когда рынки охвачены неуверенностью и страхом?

Снижение на фондовых рынках, произошедшее на прошлой неделе (6-10 октября 2008), отличается от того, что я когда либо видел. Пятница была невероятной – мы видели падение индекса Доу на 350 пунктов от открытия а затем ралли на 600 пунктов, и все это за первые 15 минут – это невероятное движение и большой потенциал прибыли. Но не забывайте, что с ростом возможностей для прибыли растет и риск потерь. Уровень волатильности прет через верх, и она может работать в обоих направлениях – не допустите того, чтобы возможности ослепили ваше отношение к риску.

Прежде всего, меня интересует управление рисками. Я твердо верю в то, что если буду заботиться о рисках то прибыль обязательно появится. Поэтому когда рынок предоставляет повышенный риск, я внесу коррективы в мой план, чтобы вернуть риск на более комфортный уровень. А это означает, что потенциальная прибыль также будет снижаться. Ну и что! Медленные, но последовательные прибыли выигрывают длительный марафон. Я предпочитаю забирать по чутьчуть.

Какие изменения я сделал когда возросла волатильность?

- В конце сентября я уменьшил свой размер позиции почти вдвое. Я торгую двумя частями с разными целями по прибыли. Поэтому у меня были варианты торговать половиной каждой части, или только одной из частей. На этот раз я просто оставил только одну часть, та что с меньшей целью, и оставил себе возможность увеличивать цель, использовать трейлинг-стоп, когда я чувствую продолжение тренда. Такой подход я выбрал, потому что считаю, что волнения лучше пересидеть с короткой целью (примечание: сейчас я не отслеживаю результаты второй части, если бы я ней торговал, а зря, это хорошая идея, проверить прав я или нет в своем подходе). В любом случае, мой подход уменьшил размер позиции на 50% с соответствующим уменьшением риска.

- В первую неделю октября я уменьшил таймфрейм, опустившись с моего торгового 2-х минутного таймфрейма до 233 тикового. Во время сумашествия 6-10 октября я еще уменьшил таймфрейм до 122 тикового. Возросшая волатильность подразумевала, что я пропускал много сделок из-за некомфортно большого размера стопа. Уменьшение таймфрейма позволило торговать мне по моей стратегии но с меньшим стопом, тем самым соблюдая тот же уровень риска. Еще одним решением моей проблемы могло быть уменьшение позиции с большим стопом чтобы сохранить тот же уровень риска в долларах.

в четверг 9 октября 2008г. я предпринял еще один шаг – увеличил стоп и уменьшил размер позиции. У меня был тяжелый день в пятницу, который мог быть еще хуже, если бы я оставил стоп на том же уровне.

В принципе, существует несколько вариантов решений для повышенной волатильности. Я использую разные из них в разное время, но как комбинацию из таких решений:

уменьшить размер позиции

- увеличить размер стопа (но только с соответствующим уменьшением размера позиции)
- переход на меньшие таймфреймы
- пропустить сделки, которые предполагают больший риск для моей позиции.

Есть еще неплохие варианты:

- торговать только избранные сигналы, которые лучше подходят для волатильных рынков
и, конечно, лучшее решение для всех, но которое тяжело сделать – сделать перерыв, взять отпуск, чтобы не торговать вообще.

Все сводится к управлению рисками. Ваш приоритет номер один, это выжить, чтобы иметь возможность торговать завтра. Торговля с правильным управлением риском, обеспечит вам выход из финансового кризиса с нетронутым торговым счетом. Снижение риска не приведет к крупным выигрышам, но это уменьшит вероятность вашего вылета из игры – ключевой фактор для долгосрочного успеха.

Надеюсь, эта статья побудила некоторых из вас, как действовать когда возрастает волатильность, исходящая из страха на рынке. Сейчас много говорят, что мы проходим дно, и скоро будет восстановительное ралли. Конечно, у нас будет большое движение, но у меня есть серьезное сомнение, что мы последний раз видели медвежий рынок. Впереди большие возможности. Не забудьте о риске.

Удачной торговли! Ласн Бегс.