ИНДИКАТОР "ЗИГЗАГ" НА ПРАКТИКЕ.

ИНДИКАТОР "ЗИГЗАГ" НА ПРАКТИКЕ.

Если быть объективным, Зигзаг не является индикатором по своей сути, а скорее средством отфильтровать случайный шум и сравнить относительные ценовые движения. Зигзаг может быть установлен, чтобы отмечать минимальные ценовые изменения и игнорировать те, которые не соответствуют установленным критериям. Минимальные ценовые движения установлены в процентных значениях и могут основываться как на закрытии, так и на диапазоне максимума/минимума

Если быть объективным, Зигзаг не является индикатором по своей сути, а скорее средством отфильтровать случайный шум и сравнить относительные ценовые движения. Зигзаг может быть установлен, чтобы отмечать минимальные ценовые изменения и игнорировать те, которые не соответствуют установленным критериям. Минимальные ценовые движения установлены в процентных значениях и могут основываться как на закрытии, так и на диапазоне максимума/минимума.
Установка Зигзага на 10 % с OHCL-барами привела бы к линии, которая разворачивается только после изменения от максимума до минимума на 10% или больше. Все движения менее 10% игнорировались бы. Если бы рыночный инструмент торговался от минимума на 100 до максимума на 109, Зигзаг не провел бы линию, потому что движение было меньше 10%. Если бы рыночный инструмент продвинулся от минимума на отметке 100 до максимума на отметке 110, то Зигзаг провел бы линию от 100 до 110. Если бы рыночный инструмент продолжил движение до нового максимума на отметке 112, то эта линия была бы продлена до 112 (от 100 до 112). Зигзаг не развернулся бы, пока рыночный инструмент не снизился на 10 % или более от своего максимума. От максимума на отметке 112 рыночный инструмент должен был бы снизиться на 11.2 пунктов (или к минимуму на отметке 100.8), чтобы Зигзаг развернулся и показал другую линию.

Использование Зигзага

Фильтр: Изменчивость и ежедневные ценовые колебания могут произвести беспорядочные движения или рыночный шум. Зигзаг может использоваться как фильтр этого шума. Если ценовые движения менее 5% считаются незначительными, то Зигзаг может быть установлен на 5% и все движения менее 5% будут игнорироваться.
Волны Эллиота: Зигзаг может использоваться для определения волн Эллиота. (Примечание: Целью этой статьи не является теория Волн Эллиота, но она приводится для простоты иллюстрации метода использования Зигзага.)
Волны Эллиота



В примере HWQ Зигзаг установлен на 15%. Все движения в 15% и больше были проведены, а те, что меньше этих 15% - проигнорированы. Большое повышение началось в октябре 1999г. и сформировало 5-волновую структуру, которая продолжалась до середины 2000г. В пределах этой большой структуры, другие меньшие колебания могут быть также расшифрованы.

Восстановления: Зигзаг может использоваться для измерения восстановления. После повышения, обычным для рыночного инструмента является коррекционное восстановление части этого повышения. После снижения, обычным для рыночного инструмента также является коррекционное восстановление части этого снижения. Согласно Теории Доу наиболее вероятными являются восстановления в 1/3, 1/2 и 2/3 от предыдущего движения. Основываясь на числах Фибоначчи считаются существенными уровни восстановления на 61.8 % на 38.2 % от предыдущего движения.

Восстановление



Во время повышения от 34 до 55 HAL дважды корректировался (волны 2 и 4) и выполнил две цели восстановления Фибоначчи: .618 и .786. Наверное, самое важное Число Фибоначчи - это .618, которое является «золотым сечением». Квадратный корень из .618 равен .786 (78.6 %), которое является другим Числом Фибоначчи, часто используемым Скоттом Карнеем. В марте 2000г. HAL восстановил 79.8 % от повышения в волне 1 (красный овал). От минимума марта 2000г. акция поднялась в 1.7 раза от своего предыдущего снижения, чтобы сформировать волну 3, что близко к уровню Фибоначчи - 1.618. Коррекция в волне 4 восстановила 67.6% от повышения в волне 3. Хотя 67.6% и 79.8% не совсем точные уровни восстановления Фибоначчи, они достаточно близки к значениям 61.8% и 78.6%, чтобы обратить на них внимание.

Проектирование

Зигзаг может использоваться для измерения первичного ценового движения. В отличие от коррекционного восстановительного движения, первичное ценовое движение происходит в направлении основного тренда. Вместо того, чтобы восстанавливать часть предыдущего движения, первичные движения продолжаются мимо предыдущего коррекционного максимума или минимума. Многие аналитики, использующие волны Эллиота и последовательности Фибоначчи проектирует длину повышения или снижения, умножая предыдущее восстановление на определенное соотношение. Если предыдущее снижение (коррекция) было 50 пунктов, то для проектирования нового максимума при последующем повышении с использованием соотношений Фибоначчи может быть получено умножением предыдущего движения на соотношение 1.618 (50 x 1.618 = 81). 81 пункт будет прибавлен к начальной точке повышения для проектирования цели ценового движения.

Применение в графических программах



В графических программах существует два варианта Зигзага: Зигзаг(базовый) и Зигзаг с/восстановлениями. Оба варианта проводят одинаковую линию, но Зигзагс/восстановлениями добавляет ярлычки и пунктирные линии для восстановительных соотношений.

Зигзаг (базовый) проводит линию, основываясь на минимальном процентном изменении цены. Изменение цены может основываться на уровнях закрытия или диапазоне максимума/минимума. Для вычисления Зигзага, основываясь только на ценах закрытия, необходимо выбрать значение «Line (NAV)» для опции «Price Style», находящейся во вкладке «Price Attributes». Чтобы вычислять Зигзаг, основываясь на диапазоне максимума/минимума, необходимо выбрать «OHCL-Бары, HLC-Бары или Свечи в опции «Price Style».

Зигзаг (базовый)



Процентное изменение цен для Зигзага может меняться с помощью первой опции справа. По умолчанию значение устанавливается на 5%. В примере, индикатор был установлен на 12 (или 12%). Все ценовые движения большие или равные 12% будут отмечены линией Зигзага. Все ценовые движения менее 12% будут игнорироваться. Зигзаг проводится в виде толстой линии к вершине ценового участка.

Зигзаг с/восстановлениями





Зигзаг с/восстановлениями включает соотношения смежных ценовых движений. В примере с IBM, Зигзаг с/восстановлениями был установлен на 12%, чтобы отфильтровать все ценовые движения менее 12%. Были сравнены три пары ценовых движений с июня 2000г. по ноябрь 2000г. Пунктирные линии соединяют соответствующие максимумы или минимумы, а соотношение помечено в середине пунктирной линии. Первое соотношение равно 1.566, представляя повышение, которое составило 156.6% от предыдущего снижения. Формула рассчитывается в три этапа:

• Первое Ценовое Движение - Снижение: 122.31 - 100 = 22.31
• Второе Ценовое Движение - Повышение: 134.94 - 100 = 34.94
• Соотношение Повышение/Снижение: 34.94/22.31 = 1.566

Вычисления для двух других соотношений (1.374 и .309) показаны на графике.

Заключение

Зигзаг не имеет возможности прогнозирования ценового движения и проводит линии, основываясь на фактическом движении. Для прогнозирования ценового движения можно применять Волны Эллиота или уровни восстановления и проектирования Фибоначчи.

Окончательная линия Зигзага может изменяться. В примере с IBM, текущим максимумом Зигзага является 104.38. Из-за недавнего снижения, Зигзаг продолжался вниз от 104.38. Однако, текущее снижение меньше 12%-го минимума. Если текущее снижение не в состоянии превысить 12% и если IBM повысится выше 104.38, тогда линия от 86.94 будет проведена к новому максимуму и соотношение (.363) изменится. Красная линия в примере выше показывает, что произойдет, если IBM поднимется от текущих уровней и продвинется к 110. Зеленые линии, проведенные с момента октябрьского минимума будут заменены одной линией, проведенной прямо к 110.