СТРУКТУРНЫЙ ТРЕЙДИНГ

СТРУКТУРНЫЙ ТРЕЙДИНГ

Структура или структурный трейдинг, что это? Это сочетание нескольких элементов, что формируют желаемый нам эффект, эдакий конструктор. Нам необходимо объединить несколько факторов, что поддержат нашу идею относительно входа в рынок.

Чем больше таких структурных элементов у конкретной торговой идеи, тем больше вероятность ее реализации в нашу пользу, тем лучше математическое ожидание будущей сделки. Терпеливо выжидать структурную сделку – именно то, чем занимается трейдер price action и то, как он повышает свои шансы на рыночный успех.

Зарабатывать на жизнь можно, торгуя буквально 1-2 максимально очевидных структурных сетапа в месяц, особенно когда у вас будет достаточный депозит. Однако, долой сладкие мечты, сосредоточимся на правильном трейдинге.

А знаете, что это такое, “правильный трейдинг”? Это умение ЖДАТЬ. И ждать, и ждать еще и снова ЖДАТЬ, пока не появится такой набор структурных элементов, что нам нужен, после чего вы спокойно нажимаете кнопку “купить” или “продать”.

Поехали к примерам

Торговля по структурным элементам
Мы уже многое узнали – пришло время собрать все элементы нашего пазла вместе. И для этого есть крайне простая формула, называется она Т.У.С.:

Т – Тренд, У – Уровень, С – Сигнал.

1) Тренд
Определите рыночный тренд, направление рынка. Если нет четкого медвежьего или бычьего тренда, следовательно, рынок находится в той или иной разновидности боковика. Если это красивый, понятный торговый диапазон, в нем можно торговать – так, как описано в соответствующем уроке.

2) Уровень
Определите основные уровни поддержки и сопротивления, отметьте их на ваших дневных графиках. Там же можно добавить EMA 8/21 в качестве уровней, а также 50% откаты и зоны событий. Все это засчитывается за уровень.

3) Сигнал
Ищите только САМЫЕ очевидные сигналы price action на вход. Сигналы, что полностью соответствуют направлению рынка/тренду. Чем логичнее будут эти уровни расположены, тем более структурной будет вашей сделка.

Поэтому, если вы сомневаетесь, если не знаете, что происходит – скажите Т.У.С. и спросите себя – вот этот вход, на который вы смотрите, он имеет смысл в контексте дневного тренда, уровней на нем и существующего сигнала? Он достаточно вам очевиден и понятен?

Рассмотрим подробнее, какие основные структурные факторы нужно принимать во внимание.

Тренд вверх или вниз. Сильный тренд – это ключевой структурный фактор.
Статический (горизонтальный) уровень поддержки и сопротивления. Это классические уровни п/с, что соединяют максимумы цены или минимумы. Основные уровни на дневном графике – ваш выбор.
Экспоненциальные скользящие средние. Я использую EMA 8/21 на дневных графиках, чтобы определить тренд и динамическую поддержку/сопротивление. Обе EMA используются в качестве уровней, что добавляют значимости сетапу price action.
Зоны событий. Это рыночные уровни, где произошло сильное движение цены. Это может быть резкое движение после формирования сигнала РА или просто откат от уровня, после которого началось резкое падение или рост цены. Событие должно быть сильным, очевидным, оно должно произойти в определенной точке рынка. Именно так оно становится тем, что нам нужно. Подробно об этом рассказывается в прошлом уроке.
Уровни отката 50%. Лично я используют уровни отката 45-60% в качестве еще одного структурного фактора. Я не применяю все уровни расширения Фибоначчи, поскольку их слишком много и они порой только запутывают. Широко известен факт, что большинство крупных рыночных движений откатывается примерно на уровне 50% после их формирования. Однако, все другие уровни фибоначчи напоминают мне “эй, парни, а давайте накатим еще 120 уровней, вдруг от некоторых цена отскочит”. Другими словами, они только мешают и скорее отвлекают, нежели имеют практический смысл.
Теперь важное замечание о “качестве” сигнала price action
Форма и структура торгового сигнала РА в немалой степени влияет на его структурность. А именно: чем более понятным, наглядным и логичным выглядит сигнал, тем более структурным он является. Нам нужен сигнал, что не вызывает двояких толкований. Вы увидите кучу сетапов price action, что могут быть потенциальными сигналами, но лишь некоторые из них будут “чертовски” очевидными. Такими, что вы будете злы на себя, что не воспользовались ими и будете биться головой об стену, вопя “как я мог это пропустить?” Вот ТАКИЕ сигналы – наилучшие. Те, что не вызывают двояких толкований.

Поэтому вам нужен сигнал, что прост и ясен. Я давал массу примеров в предыдущих уроках, просмотрите их, чтобы освежить в памяти. Например, нам нужен пинбар с очевидным хвостом и очень маленьким реальным телом, что выглядит практически идеально. Нам нужен и почти идеальный фейки с пинбаром, у которого длинный красивый хвост, что осуществил ложный пробой, либо фейки с двумя свечами и ложным пробоем.

Либо внутренний бар с небольшой свечкой внутри на дневном графике. Хвостатые свечи – тоже хороший сигнал для торговли и в идеальном варианте вам нужна длинная, красивая тень (хвост), чем длиннее, тем лучше, что позволит использовать такие свечи.

Еще более важно, что все эти сигналы должны быть структурными, комбинироваться с другими. Когда я вижу сочетание двух или больше факторов, я называю это “горячим” рынком.

Например. У нас сильный нисходящий тренд и затем рынок откатывается вверх к горизонтальному сопротивлению, что совпадает с EMA 8/21, тоже отыгравшим как сопротивление. Для меня это – “горячий” рынок. Я сразу начинают искать там сигнал price action и ждать его, будь-то дневной график, 4-часовой или даже 1-часовой. Так выглядит потенциальный сценарий, так что давайте взглянем на реальный.

Примеры структурной торговли
Теперь взглянем на структурные факторы, обеспечивающие силу торгового сигнала.

В первую очередь, мы смотрим на общий восходящий тренд в рынке. Поэтому нам нужен хороший сигнал на покупку, что подтверждает вход по тренду вверх.
Отмечаем горизонтальный уровень у 1.6655.
Поглядываем на EMA 8/21.
Видим очевидный пинбар на покупку, что сформирован в “горячей” зоне рынка. Здесь все, что нам надо, сочетание всех трех структурных элементов:

Тренд вверх.
Горизонтальный уровень.
EMA.
Получив столь хорошо сформированный сигнал на основе трех сочетающихся факторов, мы входим в сделку и получаем великолепный результат:



Следующий пример весьма похож на предыдущий.

Мы видим ясный восходящий рыночный тренд. Отлично, нам нужен ясный сигнал строго на покупку.
Рисуем горизонтальный уровень у 1.5422.
Смотрим за EMA 8/21.
Снова видим пинбар в самом интересном месте и сочетание трех факторов, точно таких же, как и в прошлый раз – тренд вверх, горизонтальный уровень, EMA.
У нас есть все условия и мы просто входим в сделку с высокой вероятностью успеха:



Ищем структурные сетапы в логике рынка
На графике ниже мы сначала посмотрим на пример определения рыночного настроения на дневном графике. Затем поищем структурный сигнал, что совпадает с этим настроением.

Первым делом отмасштабируем график, чтобы увидеть данные от 6 месяцев до года на дневном графике.
Затем просто смотрите, какое у рынка основное направление. Если он, в целом, движется вверх, значит это бычий рынок, если вниз – медвежий. Если он идет в коридоре, значит это консолидация/боковик.
Направление рынка подскажет, какие именно сигналы нам нужны. Бычье направление означает поиск сигналов на покупку, медвежий – на продажу, боковик – на продажу/покупку от его границ.



График мы отмасштабировали и теперь ищем структурный бычий разворотный сигнал с длинной тенью, который сформируется в логике боковика, раз уж рынок в нем находится.

Обратите внимание – то, имеет ли сигнал структурное значение или нет всегда зависит от состояния рынка, в котором он формируется.
Бычья разворотная свеча с хвостом внизу – это структурный сигнал на покупку, поскольку она появилась на основном уровне поддержки в консолидации. А поскольку рынок у нас идет в боковике, значит и входить мы будем на разворот.
Разворотная свеча выглядит отлично. Длинная тень оттолкнулась от уровня, показывая непринятие рынком таких цен. Все это добавляет сигналу значимости и станет еще одним структурным фактором.



Структурируй или умри
Надеюсь, вы поняли, что означает структурный трейдинг. Это, фактически, фильтр. Если ваша предстоящая сделка не включает в себя несколько структурных элементов – пропускайте ее.

Очевидные торговые сигналы, что формируются у структурных “горячих” рыночных зон будут буквально выпрыгивать на вас, после того как вы пройдете эту школу и научитесь находить их на графиках. Именно такие сделки вы должны использовать.

БОЛЬШИНСТВО трейдеров переторговывают и теряют деньги – между этими явлениями есть прямая связь, а не просто совпадение. Переторговка – это результат очень слабых торговых сетапов, у которых нет структурной составляющей. Не будьте такой школотой – ТЕРПЕЛИВО ЖДИТЕ структурного сигнала price action и у вас будет получаться все лучше и лучше.

ПОМНИТЕ: рынок это марафон, а не спринт! Абсолютно всем ПОФИГ, что у вас день или неделя закрыты с прибылью. Лишь когда вы год за годом начнете зарабатывать деньги, лишь тогда вы удостоитесь оваций толпы и про вас будут говорить. Вы никогда не придете к этому, если будете просто от фонаря входить по сетапам price action, у которых нет структурной составляющей.

Примеры структурных сделок
Далее мы рассмотрим еще несколько примеров, в которых сигналы price action используются со структурной составляющей и без нее. Вы должны научится именно этому. Не просто использовать сигналы, а лишь как один из структурных элементов.

USD/JPY
На графике ниже представлен малый фейки/пинбар, это дневной график USDJPY от 12 ноября 2010 года. Данный сетап имеет сразу несколько структурных компонентов.

EMA 8/21 пересеклись выше, указывая на рост рынка. Цена пробила уровень сопротивления около 81.60 и этот уровень стал поддержкой. Сетап PA откатился от этого уровня и EMA 8/21, поэтому он нам подходит.

У нас здесь 3 структурных фактора и мы берем эту сделку:



Серебро (XAGUSD)
Ниже дневной график серебра. Видим четкий пинбар, что сформировался 10 февраля этого года.

Пинбар указывает в направлении общего восходящего тренда, который согласуется с дневным и недельным графиками. У нас есть:

тренд;
откат от EMA 8 в качестве динамической поддержки;
откат от горизонтального уровня около 29.50;
наконец, у нас есть симпатичный пинбар в хорошей форме, хоть и небольшой по размеру.
Все это четкий структурный вход:



AUDUSD
Не секрет, что AUDUSD – довольно хаотичная пара. Поэтому давайте взглянем на пример сетапа price action, что не имел структурной составляющей и поэтому не сработал.

25 января пинбар сформировался прямо по середине хаотичного ценового движения. Никакой структуры здесь не видно, ну разве что пинбар сам по себе имеет хорошую форму. У него нет сопутствующих факторов, что позволили бы открыть на нем сделку. Нет явного тренда, нет четкого направления для цены. Рынок просто хаотично плавает, причем это даже трудно назвать боковиком – просто зона бессистемного хаоса, от которой надо бежать, как от чумы.

Прежде чем использовать любой сетап, задайте себе вопрос – здесь есть четкий путь наименьшего сопротивления? Если нет места, где сетап может себя проявить во всей красе, избегайте его. Вот куда пойдет AUDUSD с такого пинбара? Я не имел ни малейшего понятия. И уж тем более не надо покупать у сопротивления и продавать у поддержки.



GBPUSD
25 февраля GBPUSD формировал на 4-часовом графике очевидный пинбар у поддержки около 1.6030. Этот сетап отработал отлично, риск/прибыль составила 1:2, плюс мы получили достаточно структурных элементов.

Пинбар – красив и очевиден, это структурный элемент номер 1. Элемент 2 – то что пинбар откатился от основного горизонтального уровня у 1.6030, уровня, что отрабатывал ранее. Элемент 3 – сетап на 4-часовом графике подтверждался движением цены на графике дневном.

Как видим, на дневном графике цена прошла ниже EMA 21 и закрылась выше этого уровня в тот же день, когда образовался пинбар на 4 часах. Дневной тренд вверх, недельный тоже вверх, тут полно поддерживающих факторов – именно то, что нам нужно.



Золото (XAUUSD)
На дневном графике золота видим четкий пинбар/малый фейки, 10 февраля. В довесок нам насыпали массу структурных факторов, указывающих на вход вверх.

Пинбар/фейки имеют хорошую форму. Размер не очень большой, но достаточный, да и откат от уровня очевидный. Сетап сформировался на откате от недавнего пересечения EMA 8/21 и у горизонтального уровня около 1350.00. Недельный тренд вверх, так что все 4 фактора на покупку в сборе. Что и дало нам отличную прибыль:



GBPJPY
Дневной график GBPJPY демонстрирует нам несколько хороших примеров сетапов, что не сработали. Такие пинбары были против тренда, поэтому вероятность их отработки уже была заведомо ниже, просто потому, что расположены они были против основного тренда.

При этом они хорошей формы и находятся около уровня сопротивления, но это лишь часть структурной композиции. Мало того, при торговле против тренда нам нужен “идеальный” вариант, а эти ребята на идеал для входа против тренда никак не тянули. У них должны были быть хвосты подлиннее, а уровень сопротивления, где они сформировались, должен был быть более явным. Тут вообще сопротивление идет как диапазон между 132.00 и 135.00. Явных структурных компонентов нам здесь не хватает, поэтому использовать такие пинбары не надо:



Чем больше структурных элементов вы найдете, что дополняют ваш сетап, тем больше вероятность его успешной отработки. Кроме того, и сам сигнал price action должен дополнять структурную композицию.

Давайте еще раз повторим основные структурные элементы
Сетап понятен, ясен и легко заметен на графике. Пройдя эту школу, вы быстро его найдете.
Тренд. Сетап идет по дневному и недельному тренду? Это важный структурный фактор, он склоняет математическое ожидание в нашу пользую. Торговля по тренду всегда структурно значимей, нежели против тренда.
Уровни поддержки и сопротивления. Сетап сформировался или откатился от основного горизонтального уровня?
EMA – сетап откатился от EMA или сформировался у скользящих так, как мы уже не раз обсуждали?
Откат 50% – сетап сформировался в зоне 50% отката?
Психология закрытия сделки
Теперь я хочу сказать несколько слов о закрытии сделки, поскольку именно после этого большинство трейдеров находятся в возбужденном эмоциональном состоянии и начинают делать разнообразные глупости.

Когда вы открываете сделку, то ПРИНИМАЕТЕ любые ее последствия, заранее. Не важно, заработали, потеряли или остались при своих, вы ОБЯЗАНЫ сделать ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ чтобы результаты это сделки не повлияли на вас, любые результаты. Вы не должны делать ошибки новичков, которые прыгают в рынок, чтобы “отомстить” за сделку, которая только что провалилась.

Трейдеры очень часто сразу же возвращаются в рынок и после удачной сделки, а почему? Потому что им хорошо, они чувствуют себя самоуверенно и восприятие риска падает по экспоненте. И это после одной успешной сделки, а после целой их серии тушите свет и выносите живых.

А знаете когда люди сталкиваются с самыми серьезными своими потерями и теряют больше всего денег? После серии успешных сделок.

Помните: после закрытия сделки, вы будете себя чувствовать эмоционально уязвимым. Не важно, заработали вы или потеряли, переход из рынка на скамейку отдыха сразу окажет на вас мощнейший эффект. Вы должны осознавать это и убедиться, что любые последствия сделки – ЛЮБЫЕ – не повлияют на вашу торговлю. Самое простое – отлипнуть от компьютера и прогуляться, можно на час, можно на день. Иногда после серии успешных сделок надо НЕДЕЛЮ не подходить к компьютеру.

Дайте вашим эмоциям улечься, подготовьте свой разум к эффективной структурной торговле.

Буду с вами откровенен – после закрытия сделки эмоционально всегда непросто, это один из самых сложных аспектов трейдинга. Чувства живы в нас, мы испытываем эмоциональный жар или холод. Все это влияет на рассудок и заставляет делать ошибки.

Я могу лишь посоветовать оставить ваши сделки в покое и перестать истерить из-за них. Если есть логическое и обоснованное решение на вход – все хорошо, вы просто входите в сделку и ждете результата. Но будьте с собой искренними, как бы сделка не закончилась, не надо переживать из-за этого.

Ничего не делайте на волне эмоций, успокойтесь, иначе вы совершаете колоссальную ошибку. Вы же хотите зарабатывать годами здесь, правда? Так делайте это исключительно с холодным и ясным умом.