Купить КУРС «ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ПРОДАЖИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Тема в разделе "Фондовый и срочный рынок", создана пользователем admin, 11 апр 2024.

Этап:
Покупка и раздача продукта
Цена:
800.00 USD
Участников:
2 из 2
Организатор:
admin
Расчетный взнос:
800 USD
  • Участники покупки:
    1. admin, 2. forexsklad;
  1. admin

    admin Administrator Команда форума

    КУРС «ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ, ПОКРЫТЫЕ ПРОДАЖИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

    Screenshot_1.jpg

    Курс предназначен для инвесторов двух типов: имеющие капитал и желающие войти.

    Примерная программа:
    ЗАНЯТИЕ 1

    1. Понятие срочного контракта, срочного рынка.Форварды и фьючерсы, сходство, различия, использование на практике…
    2. История срочных контрактов. Фучи на улов и зерно… Когда луковицы в земле, то торгуются расписки (форварды)…
    3. Тюльпановый кризис -это первый кризис форвардов, очень хорошо описан
    4. Понятие БА и залога, залог в деньгах и в натуре.
    5. Спрос и предложение на рынке спот и на срочном рынке. Деньги против БА. Волатильность на срочном рынке и на рынке спот.
    6. Настройки Квика для торговли на срочном рынке
    ЗАНЯТИЕ 2

    1. БА и деривативы.
    2. Фучи расчетные и поставочные
    3. Стоимость фьючерса. Бэквордация и контанго.
    4. Сделки пари или продажа лотереек
    5. Параметры опционов
    6. Практика — порядок выхода на поставку фуча и акции
    ЗАНЯТИЕ 3

    1. Опционы как сделки пари. Опционы и их виды
    2. Параметры опционов. Внебиржевые и биржевые опционы. Преимущества стандартизации на бирже
    3. Программы для анализа опционных портфелей «Опционные калькуляторы»
    4. Графики прибыли и убытка
    5. Структура опционов — страйки, премия, внутренняя и временная стоимость. Греки и их моделирование
    6. Покрытые продажи
    ЗАНЯТИЕ 4

    1. Кодификация опционов
    2. Таблица «Доска опционов», оптимальная настройка
    3. Программы для анализа опционных портфелей «Опционные калькуляторы»
    4. Опционные калькуляторы, облачные и встроенные, сравнение их
    5. Калькулятор в терминале Квик
    ЗАНЯТИЕ 5

    1. Параметры управления рисками для фьючерса и опциона… ГО, лимиты и планки…
    2. Волатильность. Улыбка волатильности
    3. Синтетика и паритетная сделка
      Практика:
    4. Шаблоны стаканов и копирование таблиц
    5. Расчеты вармаржи, алгоритм расчетаъ
    6. Настройка скальперского стакана для быстрого ввода заявок
    ЗАНЯТИЕ 6

    1. Волатильность. Сравнение покупки волатильности и продажи времени.
    2. Улыбка волатильности, графики в Квике и на сайте биржи
    3. Теоретическая цена. Алгоритмы определения теорцены
      Практика:
    4. Роллирование проданных недельных опционов или выход на поставку. Трансформация профиля риска после исполнения недельных опционов (появление фучей вместо проданных опционов) как способ давления на алгоритмы маркетмейкера
    ЗАНЯТИЕ 7

    1. Стратегия Equity Collar, иногда просто Collar
    2. Хеджирование рисков предпринимателя и предприятия. Это реальная работа на основе нашей стратегии. На примере холдинга «Белая дача». Как инвестировать в валюте по ставке рублевого депозита
    3. Хедж опционами как альтернатива и дополнение диверсификации по Марковицу. Марковиц не защищает от системного кризиса, только от рыночного риска по отдельному эмитенту
    4. Как из опционов и облигаций собрать самостоятельно структурный продукт и в дальнейшем управлять ими, гораздо эффективнее и надежнее, чем любой управляющий
    ЗАНЯТИЕ 8

    1. Рэйтио-спред вместо ванильной продажи опционов. Преимущества и недостатки
    2. Опционные барьеры. Этапы формирования
    3. «Ванильные» покрытые продажи на примере ВТБ
    4. Расчет вармаржи, алгоритм расчета. Метод ФИФО. Точка наименьших выплат.
    5. Дельта-хедж. Дельта хедж купленного опциона. Улыбка волатильности
    6. Дельта хеджер ММ. Как ММпрокалывает барьер. Как формируются гэпы
    7. Роллирование квартальных барьеров как способ всегда иметь бесплатные барьеры
    ЗАНЯТИЕ 9

    1. СПАН и СУР
    2. Спреды — максимально хеджированные позиции
    3. Точка наименьших выплат и алгоритмы СПАНов
    ЗАНЯТИЕ 10

    1. Использование фьючерса маркетмейкерами в технологии матчинга (НДА)
    2. Что такое «Межпродуктовые спреды» в сценариях спанов и как это работает против спекулянтов
    3. Межрыночный анализ. Корреляция СИ, РИ и SnP
    4. Покрытие продажи фьючерсов как способ смещения матожидания в требуюмую сторону
    5. Как самому собрать структурный продукт на основе опционов и самостоятельно им управлять
    ЗАНЯТИЕ 11

    1. Создание и поддержка барьера, роллирование из квартала в квартал
    2. Трансформация барьера после недельной экспирации
    3. Особенности дельта-хеджа нелинейных барьеров
    4. «Ловушка» вармаржи при работе со сложным барьером
    5. Бабочки и спреды как базовые элементы барьера
    6. Тета колов и путов на доске опционов
    7. Покупка ПОЛУГОДОВОГО стредла как способ торможения рынка и фиксации цены.
    8. Торговля по гамме на вертикальных и диагональных спредах
    Размер:6,67 гб

    Цена курса 800 рублей